Prix de l’actuariat et programme de bourse d'entreprise

Ausschreibung

Der Rückversicherungskonzern SCOR, eines der weltweit führenden Unternehmen dieser Branche, stiftet im Jahre 2025 den deutschen SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften in Verbindung mit der Universität Ulm.

Die SCOR in Deutschland verleiht diesen Preis für hervorragende Arbeiten zur Förderung des aktuarwissenschaftlichen Nachwuchses. In Zusammenarbeit mit der Universität Ulm werden Arbeiten prämiert, die sich mit relevanten aktuarwissenschaftlichen Themen in der Personen- und Sachversicherung beschäftigen.

Mit der Abgabe seiner Arbeit akzeptiert der/die Teilnehmer/in die nachstehenden Bedingungen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Teilnahmebedingungen

1 - Teilnehmer

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die sich im Rahmen ihrer Ausbildung oder ihrer wissenschaftlichen bzw. beruflichen Tätigkeit mit Themen befassen, die einen aktuarwissenschaftlichen Bezug besitzen. Mitarbeiter/innen der SCOR oder ihrer Tochtergesellschaften sind von der Teilnahme ausgeschlossen, ebenso frühere Preisträger/innen des SCOR-Preises für Aktuarwissenschaften sowie die Empfänger eines Stipendiums des Schweizer SCOR-Preises.

2 - Gegenstand

Es können aktuelle Arbeiten (Bachelor-, Masterarbeiten, Dissertationen sowie Artikel in Alleinautorenschaft) eingereicht werden, die sich mit aktuarwissenschaftlichen Fragestellungen beschäftigen und in deutscher oder englischer Sprache an einer Universität / Hochschule in Deutschland, Österreich oder der Schweiz geschrieben worden sind. 
Die eingereichten Arbeiten dürfen (ganz oder in Teilen) keinem weiteren Ausschreibungsverfahren vorliegen oder bereits mit einem Preis ausgezeichnet worden sein (zulässig ist die Auszeichnung von Teilen der Arbeit mit einem Best Paper Award bei einer Konferenz).

3 - Teilnahmeverfahren

Arbeiten müssen in elektronischer Form (pdf) eingereicht werden. Sollten einzelne Teile der Arbeit bereits mit einem Preis ausgezeichnet worden sein (z.B. Best Paper Award bei einer Konferenz), so muss dies bei der Einreichung angegeben werden. Außerdem muss eine Zusammenfassung von drei bis fünf Seiten (auf Deutsch) in elektronischer Form eingereicht werden, in der die untersuchte Problemstellung und die gewonnenen Erkenntnisse dargestellt werden (hierfür ist die WORD-Vorlage zu verwenden, die unter https://www.uni-ulm.de/mawi/ivw/institut/scor-preis/ zur Verfügung steht). Zusätzlich wird ein formloses Gutachten eines an einer Hochschule tätigen Professors verlangt.

4 - Abgabe

Die Arbeiten, die Zusammenfassung und die zugehörigen Gutachten müssen spätestens bis zum 15. Juli 2025 (Datum des Poststempels) unter Angabe des Absenders (mit Postanschrift) an die folgende Adresse gesandt werden:

Herrn Dr. Stefan Schelling
Universität Ulm, Institut für Versicherungswissenschaften
89069 Ulm, Germany

oder als E-Mail an: mawi.ivw@uni-ulm.de

5 - Preis

Es werden Preise im Gesamtwert von € 12.000 vergeben:
1. Preis € 6.000
2. Preis € 4.000
3. Preis € 2.000

6 - Schirmherren des Preises

Prof. Dr. Michael Weber
Präsident der Universität Ulm

7 - Jury

Eingereichte Arbeiten werden von einer Jury beurteilt, die nach gemeinsamer Beratung über die Vergabe der Preise entscheidet.

Mitglieder der Jury sind:

Geschäftsführender Sekretär :
Dr. Stefan Schelling
Universität Ulm

Prof. Dr. Hansjörg Albrecher
Universität Lausanne

Prof. Dr. Christian Furrer
Universität Kopenhagen

Dr. Jürgen Bierbaum 
Stellvertretender Vorstandsvorsitzender, Alte Leipziger-Hallesche Konzern

Dr. Wolfgang Schanz
Head of Central Princing, SCOR

Uwe Ludka
Vorstandsvorsitzender, Itzehoer Versicherungen

Dr. Michael Renz
Aufsichtsratsvorsitzender, Protektor Lebensversicherung

Dr. Martin Zsohar

Die Preisträger müssen eine englischsprachige Zusammenfassung zur Veröffentlichung auf den Internet-Seiten von SCOR erstellen. Die SCOR in Deutschland behält sich das Recht vor, die Zusammenfassungen der eingereichten Arbeiten in geeigneter Form zu veröffentlichen.

Mit einem SCOR-Preis ausgezeichnete Arbeiten sind besonders willkommen beim European Actuarial Journal. Mit dem Einverständnis des Preisträgers wird eine solche Arbeit – bei positiver Begutachtung durch die anonymen Referees – zur Veröffentlichung auf dem Springer Link sowie im nächsten Heft der Zeitschrift vorgesehen.

V Premio Actuarial SCOR para España y Portugal 

SCOR organiza junto al Instituto de Actuarios Españoles, al Instituto dos Actuários Portugueses, al Col.legi d'Actuaris de Catalunya y al Colegio de Actuarios del País Vasco, y por quinta vez en la Península Ibérica, un premio actuarial destinado a promover y fomentar la investigación en ciencias actuariales y en gestión de riesgos. 

Recompensará todo estudio rico en ideas, que muestre métodos o proyectos innovadores con aplicaciones potenciales en la gestión de riesgos. 

La participación en este concurso supone la aceptación implícita, por parte de los participantes, de los artículos del presente reglamento.
 
El tema tratado se deja a la discreción del candidato siempre que respete el contexto mencionado a continuación. 

¿Quién puede participar?

Este concurso se dirige a estudiantes de postgrado en ciencias actuariales, así como actuarios, doctores o doctorandos, que provengan de escuelas o universidades reconocidas por los Colegios de Actuarios oficiales de España o Portugal.

El trabajo no deberá tener más de 5 años de antigüedad.  

Contenido

Pueden presentarse trabajos, redactados en lengua española, portuguesa o inglesa, acompañados de un resumen ejecutivo (4 páginas) en cualquiera de los idiomas mencionados.
  
Estos trabajos deberán desarrollar temas relacionados con la gestión de riesgos, sea en su aspecto económico, financiero o de seguros y haber sido presentados hasta el 10 de julio de 2025. 

Se excluye de este concurso toda persona que trabaje directa o indirectamente con SCOR o en cualquier Instituto de Actuarios oficial de la Península Ibérica.

¿Cómo hacer llegar su candidatura?

Las propuestas pueden enviarse de la siguiente manera: 

• Por correo postal, en copia encuadernada, a la dirección:
  SCOR SE, Sucursal en España
  Paseo de la Castellana 135, Pl. 9, 28046 Madrid
  
  y
   
• Por correo electrónico, en formato PDF, a la siguiente dirección:
  es@scor.com

Los trabajos deberán ir acompañados de un resumen ejecutivo o extracto que muestre de forma explícita el tema tratado y los elementos de respuesta aportados. 

Se enviará en formato electrónico y en formato papel, indicando como referencia “Premio Actuarial SCOR para España y Portugal”.

Deberán citarse las fuentes y bibliografía correspondientes. 

Es obligatorio que se detallen los datos personales del autor.  

Fechas Clave

Los trabajos para la quinta edición de este concurso deberán presentarse hasta el 10 de julio de 2025. 

El Jurado

El Jurado está compuesto por actuarios profesores de la enseñanza superior, y profesionales del seguro, reaseguro y/o sector financiero, que se comprometen a respetar la confidencialidad de los datos que contengan los trabajos presentados. Para ver la composición del Jurado en la presente edición de 2025, consulte las bases del premio publicadas en las páginas Web de SCOR y de los Colegios de Actuarios que participan en la organización.

Premio y criterios de su otorgación: 

El premio de la edición de 2025 será otorgado en Madrid, el 16 de octubre de 2025. 

Dotación económica: 4.000 € para el primer premio y 2.000 € para el premio finalista.

Se atribuye el premio en función de los siguientes criterios principales: 

-       Su carácter innovador
-       La pertinencia de los modelos utilizados
-       El grado de reflexión y profundidad del trabajo
-       El interés profesional del estudio
-       Sus aplicaciones prácticas

SCOR se reserva el derecho de publicar o de subir a su sitio internet los trabajos premiados. 
 

* * *

V Prémio Atuarial SCOR para Espanha e Portugal

A SCOR organiza em conjunto com o Instituto dos Atuários Espanhóis, o Instituto dos Atuários Portugueses, o Col.legi d'Actuaris de Catalunya e o Colégio de Atuários do País Basco, e pela quinta vez na Península Ibérica, um prémio atuarial destinado a promover e incentivar a investigação em ciências atuariais e gestão de riscos.
   
Recompensará qualquer estudo rico em ideias, mostrando métodos inovadores ou projetos com potenciais aplicações na gestão de riscos.

A participação neste concurso implica a aceitação implícita, por parte dos participantes, dos artigos deste regulamento.

O tema discutido fica ao critério do candidato, desde que respeite o contexto mencionado abaixo.

Quem pode participar?

Este concurso destina-se a estudantes de pós-graduação em ciências atuariais, bem como atuários, médicos ou estudantes de doutoramento, provenientes de escolas ou universidades reconhecidas pelos Colégios Atuários oficiais de Espanha ou Portugal. 

O trabalho não pode ter mais de 5 anos.

Conteúdo

Os artigos podem ser submetidos, escritos em espanhol, português ou inglês, acompanhados de um resumo executivo (4 páginas) em qualquer uma das línguas mencionadas.

Estes trabalhos devem desenvolver temas relacionados com a gestão de riscos, seja na sua vertente económica, financeira ou seguradora e devem ser apresentados  até ao dia 10 de Julho  de 2025.

Está excluída deste concurso qualquer pessoa que trabalhe, direta ou indiretamente, com a SCOR ou em qualquer Instituto Oficial de Atuários da Península Ibérica.

Como submeter a sua candidatura?

As propostas podem ser apresentadas da seguinte forma:

• Por correio, em cópia encadernada, para o endereço:
  SCOR SE, Sucursal em Espanha
  Paseo de la Castellana 135, Pl. 9, 28046 Madrid
  
  e ainda
   
• Por e-mail, em formato PDF, para o seguinte endereço:
  es@scor.com

Os artigos devem ser acompanhados de um resumo executivo ou de um extrato que mostre explicitamente o tema abordado e os elementos de resposta fornecidos.

Será enviado em formato eletrónico e papel, indicando como referência o "Prémio Atuarial SCOR para Espanha e Portugal".

As fontes e bibliografia correspondentes devem ser citadas.

É obrigatório que os dados pessoais do autor sejam detalhados.

Datas Importantes

Os trabalhos para a quinta edição deste concurso devem ser submetidos até ao dia 10 de Julho de 2025.

O Júri

O Júri é composto por atuários docentes do ensino superior e profissionais do sector segurador, resseguro e/ou financeiro, que se comprometem a respeitar a confidencialidade dos dados contidos nos trabalhos apresentados. Para ver a composição do Júri nesta edição de 2023, consulte o regulamento do prémio publicado nos sites da SCOR e dos Colégios de Atuários que participam na organização.

Prémios e critérios de atribuição:

O prémio da edição de 2025 será entregue em Madrid, no dia 16 de outubro de 2025. 

Dotação económica: 4.000€ para o primeiro prémio e 2.000€ para o prémio finalista.

O prémio baseia-se nos seguintes critérios principais: 

- O seu carácter inovador
- A relevância dos modelos utilizados
- O grau de reflexão e profundidade do trabalho
- O interesse profissional do estudo
- As suas aplicações práticas
 

A SCOR reserva-se o direito de publicar na sua  website os trabalhos vencedores. 

SCOR organise chaque année un prix de l'actuariat destiné à promouvoir et à encourager la recherche en science actuarielle et en gestion du risque. Ce concours s'adresse aux étudiants en actuariat, docteurs et doctorants issus d'écoles ou d'universités françaises et belges. Il récompensera toute étude riche en idées, méthodes ou projets innovants ayant des applications potentielles dans la gestion du risque. La participation à ce concours suppose l'acceptation implicite des participants aux articles du présent règlement. Le sujet est laissé au choix du candidat tout en respectant le contexte comme mentionné ci-dessus.

Qui peut participer ?

Ce concours s'adresse aux étudiants en actuariat, docteurs et doctorants issus d'écoles ou d'universités françaises et belges. Les travaux soumis doivent n'avoir pas été primés dans un autre concours – à l’exception des prix académiques – et doivent avoir reçu la mention « publiable » de l'Institut des Actuaires pour être éligibles au Prix SCOR. 

Prix des jeunes actuaires

Peuvent être présentés les travaux rédigés en français ou en anglais - sous réserve d'un résumé substantiel (4 pages) en français - dans le cadre d'une soutenance d'un diplôme d'actuaire reconnu par l'Institut des Actuaires en France ou par l'Association Royale des Actuaires Belges. Ils devront avoir été soutenus entre le 14 juin 2024 et le 28 juin 2025.

Prix des jeunes docteurs

Peuvent être présentés les travaux rédigés en français ou en anglais - sous réserve d'un résumé substantiel (4 pages) en français, dans le cadre d'une soutenance de thèse de doctorat dont le sujet développé s'inscrit dans une préoccupation de gestion du risque, qu'il soit de nature économique, financière ou assurantielle. La thèse devra avoir été soutenue entre le 14 juin 2024 et le 28 juin 2025.

Sont exclues de ce concours les personnes accueillies par SCOR ou par l’Institut des Actuaires dans le cadre de leurs travaux.

Comment remettre son offre ?

Les offres, envoyées par le responsable de formation ou le responsable de thèse, se font uniquement par email à l'adresse mail suivante (en format pdf) : prixactuariat2025@scor.com.

Les travaux seront accompagnés d'un résumé ou d'un extrait rendant compte de façon explicite du sujet traité et des éléments de réponse apportés. Ils seront envoyés sous format électronique. Les coordonnées du candidat devront absolument être mentionnées.

Les thèses devront être envoyées avec le rapport de soutenance ainsi qu'un document de quelques pages qui exposera les applications potentielles futures découlant des théories développées. Sources et bibliograhie devront être indiquées.

Ainsi, en présentant son travail au jury du Prix de l’Actuariat, le candidat s’engage à accepter les obligations suivantes dès lors qu’il serait désigné comme lauréat :

1. Accepter le cadre général du déroulement du prix et le caractère souverain des décisions du jury.
2. Attester que son mémoire/sa thèse n’a pas été primé dans le cadre d’un autre prix (ne sont pas concernés les prix académiques, ni les mentions spéciales).
3. Attester que son mémoire/sa thèse a reçu(e) la mention « publiable » par l’Institut des Actuaires, mais n’a pas encore été publié(e), les lauréats consentant à SCOR l'exclusivité sur la première publication.
4. Accorder un entretien pour publication à un organe de la presse économique ou spécialisée afin d’exposer ses orientations de recherche et ses conclusions. Des extraits de cet entretien pourront être repris par SCOR dans sa communication interne et externe.
5. Rédiger une synthèse de sa recherche sous forme d’article pour publication dans un document officiel de l’Institut des Actuaires.
6. Réserver à SCOR et/ou à l’Institut des Actuaires la faculté de publier sous forme de livre le travail primé.
7. Présenter, lors d’une conférence scientifique ou du Congrès annuel de l’Institut des Actuaires, un thème de réflexion connexe à ses recherches.
8. Le cas échéant, donner, à l’invitation de SCOR, une conférence devant un public d’actuaires du Groupe afin de les informer de l’objet et des conclusions de sa recherche.

Les dates clés

Les travaux du concours 2024 devront être remis au plus tard le 11 juillet 2025.

Le jury

Le jury est composé de membres de l'enseignement supérieur et de professionnels de l'assurance, de la réassurance ou de la finance qui s'engagent à respecter la confidentialité des données contenues dans les travaux soumis.

Les prix pour 2025 seront décernés en décembre 2025.

• Prix des jeunes actuaires : 15 000 €
• Prix des jeunes docteurs : 20 000 €

L'attribution de ces prix se fait sur la base des principaux critères suivants :

• Son caractère innovateur
• La pertinence des modèles utilisés
• Son degré d'approfondissement et de réflexion.
• L'intérêt professionnel de l'étude
• Ses applications pratiques

SCOR se réserve le droit de publier, ou de mettre en ligne sur son site, les études primées. En contrepartie, les lauréats consentent à SCOR l'exclusivité sur la première publication. Tout complément d'information peut être obtenu auprès de Marion Rioche au 01-58-44-73-18.

SCOR, uno dei leaders mondiali del settore, per incoraggiare gli studenti ad indirizzare le loro ricerche verso i temi dell'assicurazione e della riassicurazione promuove un premio per Tesi di Laurea.

La partecipazione al concorso comporta l'accettazione di quanto contenuto nel presente regolamento. Il giudizio della Giuria non è sindacabile ed è escluso il ricorso a giudizi di qualsiasi ordine e grado. SCOR si riserva il diritto di pubblicare in forma appropriata le tesi di laurea premiate. A questo fine i vincitori rilasceranno apposita dichiarazione scritta all'atto della premiazione.

Objective of the Awards

These prizes are designed to promote actuarial science, to develop and encourage research in this field and to contribute to the improvement of risk knowledge and management.

The Jury

The jury is composed of academics and insurance professionals.

How to participate

All graduates in Actuarial Sciences from an Italian University after September 1st, 2024, with a final result not below 100/110, can participate.

There is no preset subject matter requirement.

The winning papers are selected using criteria including an excellent command of actuarial concepts, high-quality analysis instruments, subjects that could have a practical application in insurance or reinsurance or finance, innovative subjects.

The two best papers are rewarded with 2,000€.

The format for submission is described in the attached regulations.

Key dates

All papers should be submitted by October 31st, 2025.

All papers will be judged, and two prizes will be announced in December 2025.

Modalita' di Partecipazione

La partecipazione al premio è aperta a studenti in possesso di laurea specialistica quinquennale in materie assicurative, di Università aventi sede in Italia, laureati successivamente al 1° settembre 2024 con punteggio non inferiore a 100/110.

Giuria

La giuria, composta da docenti universitari e professionisti dell'assicurazione o della riassicurazione, deciderà a maggioranza in base alla validità scientifica ed all'originalità delle tesi di laurea pervenute.

Tema

Il tema è lasciato a scelta del candidato su argomenti attinenti l'assicurazione e la riassicurazione.

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro il 31 ottobre 2025, al seguente indirizzo e-mail : IT-premio-attuariato@scor.com

Potete scaricare qui il modulo da compilare - grazie

I documenti da presentare sono i seguenti

• curriculum vitae corredato di fototesssera
• copia del certificato di Laurea o autocertificazione sostitutiva specificante la votazione ottenuta.
• copia domanda di partecipazione
• tesi di Laurea ed ogni altra documentazione che il candidato ritenga utile presentare ai fini dell’assegnazione del Premio
• riassunto da tre a cinque pagine in cui siano contenuti la problematica della ricerca ed i riferimenti bibliografici

La tesi di laurea ed il riassunto dovranno essere inviati su formato elettronico compatibile con sistema Windows 11, Office 365, ovvero formati XLSX , DOCX (word) , PDF , TIFF , ZIP

I vincitori, in base alle loro ricerche e a proprio nome, potranno essere chiamati a redigere un articolo scientifico che verrà pubblicato dalla SCOR nel corso dell’anno successivo la proclamazione dei vincitori.

Conferimento dei Premi

L'assegnazione dei Premi e l'esito finale di tutti i lavori presentati saranno resi noti nel mese di dicembre 2025 mediante posta elettronica, o con altro mezzo, inviato a ciascun partecipante.

Premi

Alle 2 tesi di laurea prescelte dalla giuria saranno assegnati premi del valore di € 2,000 ciascuno. La consegna dei premi avrà luogo entro la fine dell’anno 2025 (le modalità saranno comunicate successivamente).

Per informazioni

SCOR Italia - Via della Moscova, 3 - 20121 Milano
Tel. 02-65 59 10 00 Fax 02- 29 00 46 50 e-mail IT-premio-attuariato@scor.com

The Swedish Actuarial Prize is jointly organized by SCOR Sweden Re and the Swedish Actuarial Association (SAF). The prize is sponsored by SCOR Sweden Re, which also hosts the award ceremony. To consider the entries, SAF appoints a scientific committee consisting of SAF members, academics from Stockholm University, and potentially other suitable scientists.

Participation

All actuaries from Swedish universities can take part, but the application must be based on their university thesis as part of their degree, or on similar research work.

Jury and Prize

The scientific committee is the jury. The prize is 25,000 SEK.

Thesis Submission

At the beginning of the year, the scientific committee contacts all potential candidates and recommends that they participate by sending their research work to the committee. Potential candidates are all actuaries who have delivered their university thesis over the past three years, and who the university has confirmed to be at the appropriate level as part of their degree.

Key Dates

The application deadline is June 30, 2025. The winners will be announced and the awards presented at the SCOR Sweden Re Nordic Life Insurance Conference in October 2025. For questions or further information, please contact Svein Børre Solvang (borre.solvang@swedenre.se).

Objective

The main objectives of the competition are to encourage research and development, contribute to the improvement of risk knowledge and management, and encourage innovation in actuarial science. Open to MSc and PhD students, the prize is awarded to a student who generates innovative ideas and concepts, and demonstrates a thorough grasp and understanding of the subject matter.

Participation

Participation is limited to MSc or PhD students who have finished a thesis in actuarial science, risk management, or natural catastrophe modelling, at a Swiss university. The winning thesis is selected using criteria that demonstrate an excellent command of actuarial or modelling concepts, high quality analysis, practical applications in insurance, reinsurance or finance, and innovative subjects. The thesis must be based on the student’s own research and under their own name. The winning thesis may be published by SCOR on the SCOR website.

Jury and Prize

The jury is comprised of academics and insurance professionals. The prize is between CHF2’500 and CHF5’000.

Thesis Submission

The thesis must be submitted in electronic format and in English, to Philipp Arbenz (parbenz@scor.com).

Key Dates

The application deadline is Friday, 20 June 2025, and the winners will be announced in September / October 2025. For questions or further information, please contact Philipp Arbenz.

SCOR has a long history of nurturing actuarial talent. The Group’s annual Actuarial Awards have been rewarding actuarial research in several countries for more than 25 years. As of 2024, SCOR London has decided to invest in the career development of budding actuaries at an earlier stage, by providing financial support to eligible actuarial undergraduates through a corporate scholarship.

Full details, including eligibility criteria and application details, in the brochure below.

ALLEMAGNE

Robin Sell (Premier Prix)
Spectral Decomposition in Fixed Income: Leveraging Principal Components for Portfolio Analysis and Macroeconomic Interpretation

Dr. Yusha Chen (Deuxième Prix)
Life Insurance Companies: Product Design, Marketing, and Investment

Anna Ströse (Troisième Prix)
Kalenderjahresrisiko im Chain-Ladder-Modell: Herleitung der Merz-Wüthrich-Formel über das Law of Propagation of Uncertainty
(Risque lié à l'année civile dans le modèle chain-ladder : dérivation de la formule de Merz-Wüthrich à l'aide de la loi de propagation de l'incertitude)

ASIE-PACIFIQUE

Michelle Kundai Vhudzijena, PhD (Premier Prix, Australie)
Modelling mortality heterogeneity using health trajectories and multimorbidity

Yanbin Xu, PhD (Deuxième Prix, Singapour)
Climate change and sustainability: an actuarial risk management perspective

FRANCE

Sébastien Farkas (Prix des jeunes docteurs)
Mathématiques appliquées à l’assurance des risques numériques

Nicxan Hensman Stalin (Prix des jeunes actuaires)
Modélisation d’une carte d’exposition au risque ouragan aux États-Unis

ITALIE

Beatrice Parravicini
Parametric insurance coverages against natural catastrophe risks: a new risk transfer solution in a world of climate extremes

Lorenzo Zubin
I modelli regime switching per la valutazione del rischio di estinzione anticipata di massa
(Les modèles à changement de régime pour l'évaluation du risque de rachat massif)

SUÈDE

Vilma Guevara Härkönen
On Claims Reserving with Machine Learning Techniques

SUISSE

Dr. Simona Meiler
Unraveling unknowns in tropical cyclone risk assessment

ALLEMAGNE

Dr. Simon Pojer
Analysis of risk models driven by certain Poisson cluster processes

Dr. Philipp Aigner
Essays on the Scenario-based Measurement of Financial Risks

Laura Bader
Modellierung von Übergangswahrscheinlichkeiten für Storno und Beitragsfreistellung
(Modélisation des probabilités de transition pour le rachat et l'exonération des primes)

FRANCE

Antoine Heranval
Contributions des données de l’assurance à l’étude des risques naturels (thèse)

Mulah Moriah
Mesure et mitigation des biais : vers une tarification non-vie réellement équitable (mémoire)

ITALIE

Saverio Belvedere
Modelling Cybersecurity Insurance 

Valentina Caliri
Modelli di Markov per la valutazione del rischio di ondate di calore: un case-study in condizioni di dipendenza estrema
(Modèles de Markov pour l'évaluation des risques liés aux vagues de chaleur : une étude de cas dans des conditions de dépendance extrême)

PENINSULE IBERIQUE

Roberto Carcache-Flores et Abraham Hernández-Pacheco
Mitigating Flood Risk with CAT Bonds: A New Orleans case Study

Carmen Boado-Penas, Julia Eisenberg, Sule Sahin et Georges Tzougas
Social Risk Management during the First stage of a Pandemic: Application to COVID-19

SUÈDE

Asmir Prepic
Application and Comparison of Machine Learning and Traditional Methods to Insurance Pricing in Scarce Data Environments
 

SUISSE

Thom van Rijn
Pandemics, Wars and More: How to Correct for Singular Events in Mortality Forecasting Models

ALLEMAGNE

Mark Kiermayer
Machine and deep learning in present actuarial challenges    
      
Simon Schnürch
Mortality Modeling: Machine Learning and Mortality Shocks    
      
Arne Freimann
Pricing, Hedging, and the Roles of Different Market Players in the Longevity Risk Transfer Market

FRANCE

François Hu
Semi-supervised learning in insurance: fairness and active learning (these)

Stella Jovet
Optimisation de la rentabilité de risques catastrophes naturelles à l’aide d’un algorithme génétique : application à un portefeuille ouragan mexicain (mémoire)

ITALIE

Gabriele Omari
Tariffazione equa di portafogli di contratti di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili
(Juste prix des portefeuilles de contrats d'assurance-vie avec participation aux bénéfices)

Andrea Santoro
Sulla stima delle frequenze di riscatto: evoluzioni metodologiche per l’analisi del Dynamic PolicyHolder Behavior
(Sur l'estimation des fréquences de rachat : évolutions méthodologiques pour l'analyse du comportement dynamique des assurés)

SUÈDE

Lina Palmborg
Financial position and performance in IFRS 17
 

SUISSE

Dr. Léonard Vincent
Model Uncertainty, Tail Risk and Structured Reinsurance, written at UNIL under the supervision of Prof. Hansjörg Albrecher

ALLEMAGNE

Stefanie Burkart
Efficient valuation of a large portfolio of variable annuity contracts

Maria Hinken
Life insurance products with capital guarantees: Stackelberg equilibria between reinsurer and insurer

Frederick Hörmann
Development of an exposure-based pricing approach for personal accident per risk

FRANCE

Dominique Abgrall
Studies of change-point detection: on-line scheme for discrete Poisson models and off-line test for parametric mixtures. Application to insurance problems

Silvia Bucci
Étude et implémentation de techniques d’analyse de sensibilité dans les modèles de tarification Non-Vie. Application à la tarification à l’adresse

ITALIE

Mattia Bianchi
Assessments on the optimal portfolio reinsurance policies on the Reserve Risk for a Motor vehicle liability portfolio

Valentina Selva
A risk-profitability analysis of multi-line reinsurance contracts in the Solvency II framework

SUÈDE

Sanna Kronman

Att förnya eller icke förnya - Prediktion av förnyelsegraden inom boendeförsäkringar med logistisk regression och Random Forest
(To renew or not renew – Predicting renewal rate for home insurance applying logistic regression and Random Forest)

SUISSE

Dr. Samuel Eberenz
Globally Consistent Assessment of Climate-related Physical Risk, written at ETHZ under the supervision of Prof. D Bresch

Dr. José Araujo
Tempering and Seasonality in Non-Life Insurance Modeling, written at UNIL under the supervision of Prof. H Albrecher

ALLEMAGNE

Dr. Martin Bladt
Statistics of extremes, matrix distributions and applications in non-life insurance modeling

Bassant Abed
Customer Churn Prediction in the Insurance Sector Using Machine Learning Methods

Dr. Johannes Schupp
Trend Processes in Mortality Models and Management of the Longevity Risk

FRANCE

Hamza Hanbali
Systematic Risk in Long-Term Insurance Business(“Risque systémique dans l’activité assurantielle de long-terme”)

Dimitri Delcaillau
Contrôle et Transparence des modèles complexes en actuariat ("Control and transparency of complex models in actuary")

Clara Adiceom
Optimisation de la stratégie de majoration des primes de contrats d’assurance habitation au terme

ITALIE

Stefano Cotticelli
Market and non-life premium risk in a dynamic insurance portfolio

Alberto Zanotto
Optimal reinsurance treaties: assessment of capital requirement and profitability for a multi-line insurer

ROYAUME UNI

Maximilian Moriarty
A Mortality Experience Study for Evaluating the Longevity Risk of an Annuity Product

SUÈDE

Sandra Brännstam
Kalibrering av SCR enligt standardformeln applicerad på svensk befolkningsdata - baserat på Lee Carter modellering(Calibration du SCR selon la formule standard appliquée à la population suédoise, basée sur une approche de Lee-Carter)

ALLEMAGNE

Manuel Matthias Rach
“Utility Maximization in an Investment Pool” [EN]

Fabienne Sebralla
"Evaluation eines Gesundheitsprogramms in der Krankenversicherung mittels Propensity-Score-Matching" [DE]

Gabriela Angela Zeller
"Hawkes Processes in Insurance: Risk Modelling and Optimal Investment” [EN]

FRANCE

Claire Mouminoux

Prix du jeune docteur (thèse) : "Behavioral Biases and Strategies of Insurance Market Players." [EN]

Thomas Poinsignon

Prix du jeune actuaire (mémoire) : "Processus de tarification Non-Vie sur des données chiffrées & anonymisées" [FR]

ITALIE

Alberto Bettini
"Reverse sensitivity analysis and application to insurance" [IT]

Johannes Schoenenwald
"Modelli Proxy per la determinazione di requisiti di Capitale secondo Solvency II" [IT]

ROYAUME-UNI

Vaishno Devi Makam
"Sensitivity Analysis A weighting approach for ranking the order of model inputs." [EN]

SUÈDE

Maryna Lundgren
“Modelling of Expenses in Solvency 2”

ALLEMAGNE

Markus Binder
Foundations of modern regression analysis and application to the analysis of telematics data [DE]

Arian Cani
Reinsurance and dividend problems in insurance [EN]

Markus Haas
Peer-to-Peer Versicherung im Lichte der Verhaltensökonomik - Simulationsstudie am Beispiel von Friendsurance [DE]

ESPAGNE & PORTUGAL

Inmaculada Peña Sánchez
"Tarificación de microseguros: una aplicación del modelo Tweedie"

Micro Insurance Pricing: an application of the Tweedie model

Abstract (English) Thesis (Spanish)

Jorge Segura Gisbert, José Antonio Alvarez Jareño, José Pavía Miralles and Patricia García Torres

"Detección del riesgo de fuga de clientes de una entidad aseguradora mediante algoritmos de machine learning"

Lapse risk detection in a life insurance company based on machine learning algorithms

Abstract (English) Dissertation (Spanish)

FRANCE

Sarah Kaakai
New paradigms in heterogeneous population dynamics: Pathwise modeling, Aggregation, and Empirical evidence [EN]

Rémi Gauville
Projection du ratio de solvabilité : des méthodes de machine learning pour contourner les contraintes opérationnelles de la méthode des SdS [FR]

Isaac Haik
Text mining et reconnaissance d’écriture appliqués à l’assurance [FR]

ITALIE

Francesco Della Corte
Il Life Underwriting Risk e l’utile demografico: un’analisi stocastica comparativa tra i principi local GAAP e la Market Consistent Valuation [IT]

Life Underwriting Risk and the profits linked to demographic changes: a comparative stochastic analysis between Local GAAP and Market Consistent Valuation

Nicole Sbisà
La valutazione dei contratti assicurativi secondo IFRS 17 e confronto con Solvency II [IT]

The evaluation of insurance policies under IFRS 17 and a comparison with Solvency II

ROYAUME-UNI

Michael McCrea
A Conceptual Model for Pricing Health and Life Insurance Using Wearable Technology [EN]

Peter Watson
A graph theoretic approach to the derivation of property loss curves from first principles [EN]

SINGAPOUR

Martin Eling and Kwangmin Jung
Risk aggregation in non-life insurance : Standard models vs internal models [EN]

SUÈDE

Masar Al-Mosawi
An Extension of Generalized Linear Models for dependent frequency and severitY (presentation) [EN]

ALLEMAGNE

Anton Forstner
Bavarian Additiv - Eine Erweiterung des additiven Reservierungsverfahrens um den Zusammenhang zwischen Paid und Incurred [DE]

Jan Natolski
Mathematische Fundierung und Analyse replizierender Portfolios in der deutschen Lebensversicherung [DE]

Karen Tanja Rödel
Analysis of Solvency Capital on a Multi-Year Basis [EN]

FRANCE

Said Khalil
Mesures de risque multivariées et applications en science actuarielle - Thèse [FR]

Jennifer Pariente
La modélisation du risque géographique en assurance habitation - Mémoire [FR]

Julien Vedani
Conceptualisation et Mise en Œuvre du processus Own Risk and Solvency Assessment pour l’Assurance Vie - Thèse [FR]

ITALIE

Francesca Giorgolo
Extreme value theory: statistical estimates and actuarial evaluations for seismic risk in Italy [EN]

Maria-Magdalena Magurean
Extrapolation Methods of the Term Structure of Interest Rates under Solvency II [EN]

ROYAUME-UNI

Pengziwei Luo
Credibility balanced Bias vs. Instability trade-off within Double Chain Ladder [EN]

SUÈDE

Magnus Carlehed
Aggregation of capital requirements in Solvency II standard formula - (presentation) [EN]

ALLEMAGNE

Maria Kiseleva
Analyse eines zweistufigen, regionalen Clusteralgorithmus am Beispiel der Verbundenen Wohngebäudeversicherung [DE]

Daniele Selch
Ein multivariater Cox Prozess Sprüngen und seine Anwendung i nm diter zaekittugaleriicehlleenn Modellbildung [DE]

Jochen Wieland
Product Design and Capital Efficiency in Participating Life Insurance under Risk Based Solvency Frameworks [DE]

FRANCE

Alexandre Boumezoued
Prix du jeune docteur (thèse) : Approches micro-macro des dynamiques de populations hétérogènes structurées par âge. Application aux processus auto-excitants et à la démographie [FR]

Samir Itji
Prix du jeune actuaire (mémoire) : Prévoyance collective : Les provisions d’égalisation contractuelles en normes prudentielles Solvabilité 2 [FR]

ITALIE

Edoardo Glauco Luini
La determinazione del requisito di capitale del Non-Life Underwriting Risk mediante l’approccio USP [IT]

Marco Tumia
Il processo FLAOR in una compagnia vita di ramo III: proiezione di bilancio e analisi di scenario [IT]

ROYAUME-UNI

Valentin Erismann 
Confidence Intervals for Extreme Quantile Estimates using Extreme Value Theory [EN]

Chen Yongqing 
Joint Mortality Modelling and Projection of six Subpopulations in the UK under a 2-tier Coherent Framework [EN]

SUÈDE

Tove Brickner
Prissättning av delkaskoförsäkring - en metodjämförelse [SE]

ALLEMAGNE

Andreas Johannes Niemeyer
"Risk management and regulatory aspects of life insurance companies with a special focus on disability insurance" (No PDF associated)

Jonas Hirz
Advanced Conditional Risk Measurement and Risk Aggregation with Applications to Credit and Life Insurance

Lukas Josef Hahn
A Bayesian Multi-Population Mortality Projection Model

FRANCE

Pierre-Olivier Goffard (Aix-Marseille Université, ISFA)
Prix du jeune docteur (thèse) : Approximations polynomiales de densités de probabilité et applications en assurance

Laura Cohen & Dulcy Joyce Gninghaye (ENSAE)
Prix du jeune actuaire (mémoire) : Modélisation du risque gel en France

ITALIE

Alessandro Ricotta
Una estensione del Collective Risk Model per la valutazione della riserva sinistri

Riva Andrea
Support Vector Machine in ambito assicurativo: teorie e una applicazione al rischio frode

ROYAUME-UNI

Brian Brady
Periodic Payment Orders: Shifting the Focus of a General Insurer’s Balance Sheet

Cho Yeung Chan
The Impact of Gender-neutral Pricing on the Life Insurance Industry

SUÈDE

Anna Flodström
Separation av IBNYR och IBNER i reservsättningen för sjuk- och olycks- fallsskador

ALLEMAGNE

Sebastian Happ 
Stochastic Claims Reserving under Consideration of Various Di erent Sources of Information

Otto Kähm 
Assessing system relevance of financial institutions using pair-copula constructions for modeling

Stefan Schelling
Analyse von Lifecycle- und Mischfonds unter Verwendung der Prospect Theory in einem stochastischen Volatilitätsmodell

ASIE

Parametric Mortality Indexes: From Index Construction to Hedging Strategies

ESPAGNE

Manuel Ventura - Carlos Vidal-Melia 
1er Prix : An Integrated Notional Defined Contribution (NDC) Pension Scheme with Retirement and Permanent Disability

Juan Guillermo Rusinque 
Análisis de la retención y de la supervivencia en compañías aseguradoras: Un caso práctico

Juan Espejo Fernández 
Provisiones técnicas de prestaciones pendientes: el método Chain-Ladder estocástico desde un punto de vista práctico en Solvencia II

FRANCE

Erwan Koch (ISFA) 
Outils et modèles pour l’étude de quelques risques spatiaux et en réseaux : application aux extrêmes climatiques et à la contagion en finance

Sandrine Mouret - Sylvain Detroulleau (ENSAE) 
Prix du jeune actuaire (mémoire) : "Modèle ALM : Apport de la Logique Floue dans la modélisation des comportements

ITALIE

Renzo Cermanati 
L’impatto delle politiche riassicurative nel calcolo del Reserve Risk e del Counterparty Default Risk nella Standard Formula di Solvency II

Carmine Antonio Pirozzi 
Politische riassicurative ottimali nelle assicurazioni danni

SUÈDE

Johan Dellner 
The impact of the underlying interest rate process - When calculating the best estimate of liabilities"The impact of the underlying interest rate process - When calculating the best estimate of liabilities

ROYAUME-UNI

Xinrong Li
Catastrophe Model Suitability Analysis: Quantitative Scoring

Luiz Bueno
Brazilian Long Term Care Plan: an Evaluation Based on the Singaporean Model

ALLEMAGNE

Tobias Burkhart, Universität Ulm
Analyse der Ausgleichseffekte in der deutschen Le-bensversicherung

Annika Gauß, Universität München
Wind Speed Simulation and Insurance Products for Wind Farm Investors

Franz Hubert Ramsauer, Universität München
Pricing of Variable Annuities Incorporation of Policyholder Behavior

FRANCE

Sébastien De Valeriola, Université Catholique de Louvain
Décomposition de Föllmer-Schweizer explicite d'un passif d'assurance vie au moyen du calcul de Malliavin

Hervé Fraysse, ISUP 
Construction d’un générateur de scénarios économiques à sauts permettant la prise en compte de scénarios de crises

Xavier Milhaud, ISFA 
Mélanges de modèles linéaires généralisés et nombre de composantes : application au risque de rachat en Assurance Vie

ITALIE

Andrea Lattuada, Catholic University of the Sacred Heart, Milan 
La valutazione del rischio nel ramo malattia

Artur Vittori Manukian, Trieste University
Approccio stocastico alla modellizzazione del requisito di capitale in ottica Solvency II

ROYAUME-UNI

Hang Ping Cher, City University London
Underinsurance in the UK

Chariya Rungruangpatanakul, City University London 
Micro Life Insurance: A Panacea to the Problems of the Thai Pension System?

SINGAPOUR

Alex Huynh, Bridget Browne, Aaron Bruhn, Australian National University, Canberra, Australia 
Catastrophic Mortality Bonds: Analysing Basis Risk and Hedge Effectiveness

ALLEMAGNE

Daniel Geldner, Technical University of Munich
Weather Derivatives and Electricity Demand Simulation

Jan-Philipp Schmidt
Market-Consistent Valuation of Long-Term Insurance Contracts – Valuation Framework and Application to German Private Health Insurance

Marco Ehlscheid
A new Dividend Strategy in the Brownian Risk Model

ESPAGNE

Juan Casanovas Arbo, Universitat de Barcelona
La Medición de la Solvencia del Riesgo de Suscripción en el Ramo de Crédito

Peter Diko Miguel Usabel, Universidad Carlos III de Madrid
Determining the capital requirement and its optimal allocation in realistic economic scenarios

FRANCE

Adrien Suru, l’Ecole Centrale de Paris, Université Paris Dauphine
Modélisation du rachat et parallèle avec la Physique

Aymric Kamega, Université Claude Bernard Lyon 1
Outils théoriques et opérationnels adaptés au contexte de l’assurance vie en Afrique subsaharienne francophone – Analyse et mesure des risques liés à la mortalité

Christophe Dutang, I.S.F.A.
Etude des marchés d'assurance non-vie à l'aide d'équilibre de Nash et de modèles de risques avec dépendances

ITALIE

Marco Longo, Universit`a degli Studi di Trieste
Analisi dei riscatti in una gestione separata

Mariangela Scorrano, Sacred Heart Catholic University of Milan
"Valutazione finanziaria in ipotesi di volatilita’ stocastica della polizza GMWB"

ROYAUME-UNI

Eva Richardson, Cass Business School at City University
Application of Standard Actuarial Pricing Techniques for Health Microinsurance Schemes

Jia Cheng, MSc Actuarial Science
"The Cohort Effect in Cancer Incidence"

FRANCE

Harry Bensusan (Prix jeunes docteurs), Ecole Polytechnique 
Risques de taux et de longévité : Modélisation dynamique et applications aux produits dérivés et à l'assurance vie

Mouna Daya-Viossat (Prix jeunes actuaires), CEA 
Marge de risque pour un assureur Non-Vie sous Solvabilité II – Calculs pratiques de l’approche coût du capital

ITALIE

Mauro Piccinini, La Sapienza University - Roma 
Il controllo del rischio in Solvency II: nuovi criteri per valutare e gestire l’impresa di assicurazione ("Risk control in Solvency II: new criteria for the evaluation and management of an insurance company")

Andrea Tronconi, Sacred Heart Catholic University of Milan 
Models for capital requirements in Swiss Solvency test for underwriting premium risk

ROYAUME-UNI

Gaurang Mehta, Cass Business School at City University
Solvency II - is it a Panacea?

Malik Kasmi, Heriot-Watt University 
Bayesian Modelling of Outstanding Liabilities in Non-Life Insurance

ALLEMAGNE

Frederik Ruez, University of Ulm
The Impact of Stochastic Volatility on Pricing, Hedging and Hedge Efficiency of Guaranteed Minimum Withdrawal Benefits for Life Contracts

Ramona Maier, University of Tübingen
Stochastische Methoden zur Quantifizierung von versicherungstechnischen Risiken und Kreditrisiken

Wiltrud Weidner, University of Ulm
Modelling and Management of non-linear dependencies – an application for stress testing

FRANCE

Julie Gamonet (Prix jeunes actuaires), CEA
Modélisation du risque opérationnel dans l'assurance

Manuel Plisson (Prix jeunes docteurs), Université Paris Dauphine
Assurabilité et développement de l'assurance dépendance

ITALIE

Fabio Moraldi, Universita Cattolica del Sacro Cuore di Milano
The Evaluation of the cost of claims in Property and the assessment of risk capital

Federico Guerreschi, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Longevity Risk and mortality table

ROYAUME-UNI

Tom Hoad, City University London
Insurance Contract Credit Default Swaps

Jennifer Healy, Edinburgh’s Heriot Watt University
Multifactorial Genetic Disorder and Market Withdrawal

ALLEMAGNE

Dipl.-Math. oec. Anja Bettina Blatter, Fakultät für Mathematik, Universität Karlsruhe (TH) 
Optimal control and dependence modeling of portfolios with Lévy dynamics

Dr. Stefan Pohl, Universität zu Köln
Hauptfälligkeitsstorno in der Kraftfahrtversicherung

Gregor Svindland, Ludwig-Maximilians-Universität München
Convex Risk Measures Beyond Bounded Risks

FRANCE

Bassem El-Hachem et Charles-Marie Delpuech, ENSAE
Evaluation de tranches de CDO sur un portefeuille de LCDS

Grégory Dekimpe, Université Catholique de Louvain
Variable Annuities : transfert d'une partie du risque de longévité au client

Rivo Randrianarivony, Université Claude Bernard - Lyon 1
Prise en Compte des Discontinuités de Cours Financiers en Assurance et Finance

ITALIE

Elena Pizzocaro, Universita Cattolica del Sacro Cuore di Milano
La Valutazzione della Riserva Sinistri: Impiego di Modelli Lineari Generalizzati

Erika ULRICH, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Moderni sviluppi degli studi sulla sopravvivenza

ALLEMAGNE

Daniel Bauer, University of Ulm
Stochastic Mortality Modelling and Securitization of Mortality Risks

Martin Riesner, University of Ulm
Unit-Linked Life Insurance Lévy-Process Financial Markets-Modelling

FRANCE

Mathieu Rosenbaum, University of Paris Est
Study of some statistical estimation problems in finance

Blaise Bourgeois / Gwendal Pougnet, Centre for actuarial studies
Reinsurance and financial technique of risk transfer – the example of the ‘mortality bond’ : a bond indexed on the mortality risk

Louis Margueritte / Jean-Baptiste Nessi, ENSAE
Modelling raw materials markets, valuation of its by-products

ITALIE

Loredana Conterno
Models for pricing automobile liability and effects of the Bersani law on

Bruno Bui
Dynamic investment fund protection characteristics and comparisons

ROYAUME-UNI

Dhruv Haria, City University London
Pricing New Risks or insurance products in a Bayesian framework

Ken Su, City University London
Modelling utility under uncertainty: further along the alternative path

FRANCE

Pierre Thérond, Institut de Sciences Financière et d’Assurances (ISFA)
Mesure et gestion des risques d’assurance : analyse critique des futurs référentiels (Measuring and managing insurance risks: a critical analysis of future standards)

Géraldine Krauth, Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM)
Provisionnement et corrélation entre branches (Reserving and correlations between branches)

ITALIE

Brunella Lando, Università del Sannio, Benvenuto
Un modello stocastico per il calcolo della riserva sinistri nell’ottica Solvency II: Il modello di Mack (A stochastic model for the valuation of loss reserves in the Solvency II framework: The Mack model)

Isabella Silvestri, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan
La valutazione della riserva sinistri nelle assicurazioni danni : metodi attuariali deterministici e stocastici (The valuation of loss reserves in property and casualty insurance: deterministic and stochastic actuarial models)

ROYAUME-UNI

Jonathan Richardson, Cass Business School, City University London
The shape of things to come: the effect of obesity on mortality rates in the UK

George Aristides, Cass Business School, City University London 
Modelling utility under uncertainty: further along the alternative path

ALLEMAGNE

Nicolas Vogelpoth, Universität München 
Some Reults on Dynamic Risk Measures

2. Preis, Jens Martin Dittmer, Universität Hamburg 
Nächste-Nachbarn-Verfahren zur Reservierung von Einzelschäden

2. Preis, Dominik Kortschak, Technische Universität Graz 
Zufällige Quasi Monte Carlo Methoden zur Simulation seltener Ereignisse

2. Preis, Katharina Zaglauer, Universität Ulm 
Risk Neutral Valuation of Participating Life Insurance Contracts in a Stochastic Interest Rate Environment

FRANCE

Corinne Stoffel, Université Catholique de Louvain Institut des Sciences Actuarielles
Prix des jeunes actuaires : Fair Value et Risque de Défaut en Assurance Vie

Arthur Charpentier, Katholieke Universiteit Leuven
Prix des jeunes docteurs : Dependence structures and limiting results,with applications in finance and insurance.

ITALIE

Davide Canestraro, Universita' degli Studi di Firenze
Metodologie di Pricing per le Riassucurazzioni non Proporzionali: Il Modello di Pareto

Andrea Marelli, Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano
L’Effetto della Dipendenza dei Rischi sui Requisiti Patrimoniali di una Compagnia di Assicurazione Danni

ROYAUME-UNI

Claire Dudley, Heriot-Watt University, Edinburgh
Bayesian Analysis of an Aggregate Claim Model Using Various Loss Distributions

Hugo Borginho, Case Business School, City University, London
DFA Models as a tool for solvency

ALLEMAGNE

2002 - Johanna I. Gaier

Asymptotische Ruinwahrscheinlichkeit und optimale Investition für einen Versicherer

2003 - Alexander Kling

Analyse und Bewertung der Beitragsfreistellungsoptionen bei Riester - Investmentfonds - Sparplänen

2003 - Andreas Reuß

Statistische Prognose zum Stornoverhalten von Kraftfahrzeug-Versicherungsnehmern in Deutschland (Statistical Prediction of Cancellation Behaviour among Holders of Motor Insurance Contracts in Germany)

2003 - Claudia Garschhammer

Ein stochastisches Modell zur Ertragsoptimierung eines Sachversicherers

2004 - Mr Florian Helms

Estimating LTC Premiums using GEE's for Pseudo-Values

2004 - Mr Gregor Mummenhoff

Evaluation of insurance risks by means of the equivalent value principle

2005 - Sandra Gaisser, University of Ulm - Diploma Thesis in Mathematics

Stochastic Mortality Models and Securitization in Life Insurance

2005 - Jörn Dunkel, Humboldt University of Berlin - Diploma Thesis in Mathematics

Effiziente Monte-Carlo-Methoden für konvexe Risikomaße (Efficient Monte-Carlo Simulations for convex risk-values) (196.38 Ko)

2005 - Maike Stritt, University of Ulm - Diploma Thesis in Mathematics

Aktuarielle Analyse der Ausscheideordnungen in der betrieblichen Altersversorgung (Actuarial Analysis of decrement tables in employee benefit schemes)

FRANCE

2000 - Daniel Descheemaekere et Bernard Perron

Les événements naturels en France : étude du risque tempête pour une compagnie d'assurance

2001 - Aurélie Gaumet

Construction de tables d'expérience pour l'entrée et le maintien en incapacité

2001 - David Le Page

Modélisation du risque de défaut : une approche intensité

2002 - Olivier Belguise

Tempêtes : Etude des dépendances entre les branches auto et incendie avec la théorie des copulas

2002 - Frank Bien

Essais en économie de la santé et assurance

2003 - Hélène De Cayeux-Denis et Guillaume Autier, ENSAE - Commission de Contrôle des Assurances

Garanties implicites dans les contrats d'assurance-vie en euro

2003 - Pauline Barrieu, London School of Economics

Produits dérivés météorologiques et environnement

2004 - Karim Cheikh Benani

Mesures de risque de marché et préférabilité universelle

2004 - Olivier Le Courtois

Impact des évènements informatifs sur l'activité financière des entreprises

2005 - Stéphane Loisel, Université Lyon I

Contribution à l’étude de processus univariés et multivariés de la théorie de la ruine

2005 - Antoine Delwarde, Université de Louvain

Modèle log-bilinéaire pour l’élaboration de tables de mortalité prospectives

2005 - Pierre Vendé, ESSEC

Couvertures Indicielles en Réassurance Cat :Prise en compte de la dépendance spatiale dans la tarification

ITALIE

2000 - Roberto Malattia

Procedimenti ricorsivi per valutazioni su sistemi Bonus-Malus con franchigia e non

2000 - Tiziana Frassinesi

Modelli per la rappresentazione del comportamento fraudolento nei rapporti assicurativi

2001 - Cristiano Cimpanelli

Index Linked, soluzioni assicurative alla rischiosità del mercato azionario

2001 - Simona Parise

La valutazione dell' embedded value in una compagnia di riassicurazione sulla vita

2002 - Laura Malgieri

Particolari applicazioni nelle assicurazioni dei rischi catastrofali

2002 - Stefano Calcina

Modelli con eterogeneità per la tariffazione in base all’esperienza

2002 - Chiara Parrini

Il criterio della probabilità di rovina come strumento di gestione del rischio: modelli classici e nuove tecniche finanziarie

2002 - Fabrizio Miola

Aspetti attuariali degli standard contabili internazionali per le assicurazioni vita

2003 - Michela Berrichillo

Effetto della Riassicurazione tradizionale e finanziaria sul livello di solvibilità di una compagnia di assicurazione danni

2003 - Ivana Di Dio

Verso standard contabili internazionali per le assicurazioni vita. Aspetti attuariali

2003 - Valentina Tulli

L’influenza dei test genetici sull’underwriting dell’assicurazione vita

2004 - Sara CASTELLI

Extreme value theory ed una sua applicazione nel campo dell’assicurazione incendio

2004 - Francesco MAGGINA

Politiche riassicurative: la convenienza ai diversi trattati di riassicurazione

2004 - Marta SCOTTI

Tariffe Bonus-Malus per l’RC Auto e gli effetti sul livello di solvibilità

2005 - Federico Lama, Università degli Studi di Roma

Il controllo della gestione finanziaria nei fondi pensione

2005 - Massimo Longinotti, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - Facoltà di Scienze Bancarie e Assicurative

Il Solvency II ed il Controllo della Stabilità d'Impresa nelle Assicurazioni Danni

ROYAUME-UNI

2003 - Miss Jennifer Sharon Griffith

A model for the cost of pooling scheme for genetic information and critical illness Insurance

2003 - Miss Maria Charalambous

Modelling mortality by the age and year of death

2004 - Enrico Biffis

New Accounting Standards : The Fair Value of Life Insurance Liabilities

2004 - Pavel Huerta Uribe

Lookback Endowment Assurance for Mutual Fund Investment

2004 - Yew Khuen Yoon

Modelling Operationnal Risk in Financial Institutions using Bayesian Networks

2005 - Linda Kozlowska, Cass Business School, City of London

Modelling Extreme Values with reference to River Flooding

2005 - Aris A. Galiotos, Heriot-Watt University / University of Edinburgh

Stochastic Volatility Models with Jumps