• Contenu
  • Menu
  • Rechercher
  • Pied de page
Accueil
  • FR
  • EN
Scor (PAR) : 28.5 EUR (0% ) Decrease of 0% 20/05/2025 17:35
  • Solutions
    • Non-Vie
    • Vie & Santé
    • Investissements
  • Art & Science du Risque
    • Connaissance
    • Gestion des risques
Contactez-nous
  • Conditions d'utilisation & mentions légales
  • Conformité
  • SCORSpeakUP - Report a Concern
  • Sensibilisation à la fraude et prévention
  • Déclaration d’accessibilité
  • Données personnelles
  • Cookies
  • Gestion des cookies
  • Modern Anti-Slavery Statement
  • © SCOR 2025
Accueil
  • FR
  • EN
Scor (PAR) : 28.5 EUR (0% ) Decrease of 0% 20/05/2025 17:35
Domaine
Type
Sujet
  • Le Groupe
    • Corporate
      • Qui nous sommes
      • SCOR en chiffres
      • Notre histoire
      • 2024 Activity Report
      • Forward 2026
      • Notre gouvernance
      • Conformité
      • Nos bureaux dans le monde

      SCOR est un groupe de réassurance global qui offre à ses clients une gamme innovante de solutions et de services et une assise financière solide

      Corporate Menu
      https://scor.com
    • Développement durable
      • Le développement durable au cœur de notre stratégie
      • Engagements et publications sur la durabilité
      • Souscription durable
      • Investissements durables
      • Opérations durables

      SCOR est un groupe de réassurance global qui offre à ses clients une gamme innovante de solutions et de services et une assise financière solide

      Corporate Menu
      https://scor.com
    • Investisseurs
      • Informations financières
      • Présentations
      • Action SCOR
      • Investor Day 2024
      • Assemblée Générale Mixte 2025
      • Notations
      • Obligations
      • Calendrier Financier
      • Information réglementée
      • Contacts

      SCOR est un groupe de réassurance global qui offre à ses clients une gamme innovante de solutions et de services et une assise financière solide

      Corporate Menu
      https://scor.com
    • Médias
      • Centre de presse et Demandes presse
      • Communiqués de presse et Actualités
      • S'inscrire aux alertes

      SCOR est un groupe de réassurance global qui offre à ses clients une gamme innovante de solutions et de services et une assise financière solide

      Corporate Menu
      https://scor.com
    • Carrières
      • Nous connaître
      • Nos collaborateurs
      • Votre gestion de carrière
      • Postuler maintenant
      • Careers blog

      SCOR est un groupe de réassurance global qui offre à ses clients une gamme innovante de solutions et de services et une assise financière solide

      Corporate Menu
      https://scor.com
  • Solutions
    • Dommages
      • À propos de Property & Casualty
      • P&C Réassurance
      • SCOR Business Solutions
      • P&C Solutions de Souscription
      • Publications P&C
      • SCOR Campus
      CONTACTER

      UN EXPERT

      Nous proposons à nos clients des solutions innovantes en matière de réassurance et d'assurance dommages

      Search an Expert Menu
      /fr/search-expert?id=172
    • Vie & Santé
      • À propos de Life & Health
      • Connaissances et Recherche
      • Produits et services
      • Publications Life & Health
      • SCOR Campus
      CONTACTER

      UN EXPERT

      Nous proposons un catalogue exhaustif de solutions pour répondre aux besoins des assureurs Vie & Santé

      Search an Expert Menu
      /fr/search-expert?id=171
    • Investments
      • SCOR Investment Partners
      CONTACTER

      UN EXPERT

      La société de gestion de portefeuille du groupe SCOR

      Search an Expert Menu
      /fr/search-expert?id=173
  • Art & Science du Risque
    • Connaissance
      • Soutien à la science
      • La Fondation d’entreprise SCOR pour la Science
      • Articles d'experts
      Resilient

      together

      Globe
    • Gestion des risques
  1. Accueil
  2. Prix de l’actuariat
  • Prix de l’actuariat et programme de bourse d'entreprise

    Les prix annuels de l'actuariat de SCOR récompensent la recherche actuarielle dans plusieurs pays depuis plus de 25 ans. À partir de 2024, vient s’ajouter un programme de bourse universitaire au Royaume-Uni.

    Social Block

    Share this page

    • Share on linkedin
    • Share on twitter
    • Share via Email
  • Une ambition forte

    Ces prix et cette bourse d'entreprise ont pour but de promouvoir le développement de la science actuarielle, d’encourager la recherche dans ce domaine et de contribuer à faire progresser la connaissance et la gestion des risques. Les prix de l’actuariat SCOR constituent un gage d’excellence dans le secteur de l’assurance et de la réassurance. 
     
  • Comment participer / candidater

    Accordion

    SCOR’s Actuarial Awards have been rewarding actuarial research for more than 25 years. In 2024, SCOR is partnering with the IFoA Foundation to launch new Actuarial Awards in Asia Pacific.

    These prizes will promote the development of actuarial science, encourage research in this field, and contribute to the improvement of risk knowledge and management.

    Rewarding and celebrating excellence in actuarial science is a core objective of the IFoA Foundation, whose mission is to give support and opportunities to actuaries and future actuaries from all backgrounds.

    Full details, including eligibility criteria and entry process, in the brochure below.
     

    Entry brochure APAC Actuarial Awards

    Ausschreibung

    Der Rückversicherungskonzern SCOR, eines der weltweit führenden Unternehmen dieser Branche, stiftet im Jahre 2025 den deutschen SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften in Verbindung mit der Universität Ulm.

    Die SCOR in Deutschland verleiht diesen Preis für hervorragende Arbeiten zur Förderung des aktuarwissenschaftlichen Nachwuchses. In Zusammenarbeit mit der Universität Ulm werden Arbeiten prämiert, die sich mit relevanten aktuarwissenschaftlichen Themen in der Personen- und Sachversicherung beschäftigen.

    Mit der Abgabe seiner Arbeit akzeptiert der/die Teilnehmer/in die nachstehenden Bedingungen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

     

    Teilnahmebedingungen

    1 - Teilnehmer

    Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die sich im Rahmen ihrer Ausbildung oder ihrer wissenschaftlichen bzw. beruflichen Tätigkeit mit Themen befassen, die einen aktuarwissenschaftlichen Bezug besitzen. Mitarbeiter/innen der SCOR oder ihrer Tochtergesellschaften sind von der Teilnahme ausgeschlossen, ebenso frühere Preisträger/innen des SCOR-Preises für Aktuarwissenschaften sowie die Empfänger eines Stipendiums des Schweizer SCOR-Preises.

     

    2 - Gegenstand

    Es können aktuelle Arbeiten (Bachelor-, Masterarbeiten, Dissertationen sowie Artikel in Alleinautorenschaft) eingereicht werden, die sich mit aktuarwissenschaftlichen Fragestellungen beschäftigen und in deutscher oder englischer Sprache an einer Universität / Hochschule in Deutschland, Österreich oder der Schweiz geschrieben worden sind. 
    Die eingereichten Arbeiten dürfen (ganz oder in Teilen) keinem weiteren Ausschreibungsverfahren vorliegen oder bereits mit einem Preis ausgezeichnet worden sein (zulässig ist die Auszeichnung von Teilen der Arbeit mit einem Best Paper Award bei einer Konferenz).

     

    3 - Teilnahmeverfahren

    Arbeiten müssen in elektronischer Form (pdf) eingereicht werden. Sollten einzelne Teile der Arbeit bereits mit einem Preis ausgezeichnet worden sein (z.B. Best Paper Award bei einer Konferenz), so muss dies bei der Einreichung angegeben werden. Außerdem muss eine Zusammenfassung von drei bis fünf Seiten (auf Deutsch) in elektronischer Form eingereicht werden, in der die untersuchte Problemstellung und die gewonnenen Erkenntnisse dargestellt werden (hierfür ist die WORD-Vorlage zu verwenden, die unter https://www.uni-ulm.de/mawi/ivw/institut/scor-preis/ zur Verfügung steht). Zusätzlich wird ein formloses Gutachten eines an einer Hochschule tätigen Professors verlangt.

     

    4 - Abgabe

    Die Arbeiten, die Zusammenfassung und die zugehörigen Gutachten müssen spätestens bis zum 15. Juli 2025 (Datum des Poststempels) unter Angabe des Absenders (mit Postanschrift) an die folgende Adresse gesandt werden:

    Herrn Dr. Stefan Schelling
    Universität Ulm, Institut für Versicherungswissenschaften
    89069 Ulm, Germany

    oder als E-Mail an: mawi.ivw@uni-ulm.de

     

    5 - Preis

    Es werden Preise im Gesamtwert von € 12.000 vergeben:
    1. Preis € 6.000
    2. Preis € 4.000
    3. Preis € 2.000

     

    6 - Schirmherren des Preises

    Prof. Dr. Michael Weber
    Präsident der Universität Ulm

     

    7 - Jury

    Eingereichte Arbeiten werden von einer Jury beurteilt, die nach gemeinsamer Beratung über die Vergabe der Preise entscheidet.

    Mitglieder der Jury sind:

    Geschäftsführender Sekretär :
    Dr. Stefan Schelling
    Universität Ulm

    Prof. Dr. Hansjörg Albrecher
    Universität Lausanne

    Prof. Dr. Christian Furrer
    Universität Kopenhagen

    Dr. Jürgen Bierbaum 
    Stellvertretender Vorstandsvorsitzender, Alte Leipziger-Hallesche Konzern

    Dr. Wolfgang Schanz
    Head of Central Princing, SCOR

    Uwe Ludka
    Vorstandsvorsitzender, Itzehoer Versicherungen

    Dr. Michael Renz
    Aufsichtsratsvorsitzender, Protektor Lebensversicherung

    Dr. Martin Zsohar


    Die Preisträger müssen eine englischsprachige Zusammenfassung zur Veröffentlichung auf den Internet-Seiten von SCOR erstellen. Die SCOR in Deutschland behält sich das Recht vor, die Zusammenfassungen der eingereichten Arbeiten in geeigneter Form zu veröffentlichen.

    Mit einem SCOR-Preis ausgezeichnete Arbeiten sind besonders willkommen beim European Actuarial Journal. Mit dem Einverständnis des Preisträgers wird eine solche Arbeit – bei positiver Begutachtung durch die anonymen Referees – zur Veröffentlichung auf dem Springer Link sowie im nächsten Heft der Zeitschrift vorgesehen.

    V Premio Actuarial SCOR para España y Portugal 

    SCOR organiza junto al Instituto de Actuarios Españoles, al Instituto dos Actuários Portugueses, al Col.legi d'Actuaris de Catalunya y al Colegio de Actuarios del País Vasco, y por quinta vez en la Península Ibérica, un premio actuarial destinado a promover y fomentar la investigación en ciencias actuariales y en gestión de riesgos. 

    Recompensará todo estudio rico en ideas, que muestre métodos o proyectos innovadores con aplicaciones potenciales en la gestión de riesgos. 

    La participación en este concurso supone la aceptación implícita, por parte de los participantes, de los artículos del presente reglamento.
     
    El tema tratado se deja a la discreción del candidato siempre que respete el contexto mencionado a continuación. 

    ¿Quién puede participar?

    Este concurso se dirige a estudiantes de postgrado en ciencias actuariales, así como actuarios, doctores o doctorandos, que provengan de escuelas o universidades reconocidas por los Colegios de Actuarios oficiales de España o Portugal.

    El trabajo no deberá tener más de 5 años de antigüedad.  

    Contenido

    Pueden presentarse trabajos, redactados en lengua española, portuguesa o inglesa, acompañados de un resumen ejecutivo (4 páginas) en cualquiera de los idiomas mencionados.
      
    Estos trabajos deberán desarrollar temas relacionados con la gestión de riesgos, sea en su aspecto económico, financiero o de seguros y haber sido presentados hasta el 10 de julio de 2025. 

    Se excluye de este concurso toda persona que trabaje directa o indirectamente con SCOR o en cualquier Instituto de Actuarios oficial de la Península Ibérica.

    ¿Cómo hacer llegar su candidatura?

    Las propuestas pueden enviarse de la siguiente manera: 

    • Por correo postal, en copia encuadernada, a la dirección:
      SCOR SE, Sucursal en España
      Paseo de la Castellana 135, Pl. 9, 28046 Madrid

      y
       
    • Por correo electrónico, en formato PDF, a la siguiente dirección:
      es@scor.com


    Los trabajos deberán ir acompañados de un resumen ejecutivo o extracto que muestre de forma explícita el tema tratado y los elementos de respuesta aportados. 

    Se enviará en formato electrónico y en formato papel, indicando como referencia “Premio Actuarial SCOR para España y Portugal”.

    Deberán citarse las fuentes y bibliografía correspondientes. 

    Es obligatorio que se detallen los datos personales del autor.  

    Fechas Clave

    Los trabajos para la quinta edición de este concurso deberán presentarse hasta el 10 de julio de 2025. 

    El Jurado

    El Jurado está compuesto por actuarios profesores de la enseñanza superior, y profesionales del seguro, reaseguro y/o sector financiero, que se comprometen a respetar la confidencialidad de los datos que contengan los trabajos presentados. Para ver la composición del Jurado en la presente edición de 2025, consulte las bases del premio publicadas en las páginas Web de SCOR y de los Colegios de Actuarios que participan en la organización.

    Premio y criterios de su otorgación: 

    El premio de la edición de 2025 será otorgado en Madrid, el 16 de octubre de 2025. 

    Dotación económica: 4.000 € para el primer premio y 2.000 € para el premio finalista.

    Se atribuye el premio en función de los siguientes criterios principales: 

    -       Su carácter innovador
    -       La pertinencia de los modelos utilizados
    -       El grado de reflexión y profundidad del trabajo
    -       El interés profesional del estudio
    -       Sus aplicaciones prácticas

    SCOR se reserva el derecho de publicar o de subir a su sitio internet los trabajos premiados. 
     

     

    * * *

     

    V Prémio Atuarial SCOR para Espanha e Portugal

    A SCOR organiza em conjunto com o Instituto dos Atuários Espanhóis, o Instituto dos Atuários Portugueses, o Col.legi d'Actuaris de Catalunya e o Colégio de Atuários do País Basco, e pela quinta vez na Península Ibérica, um prémio atuarial destinado a promover e incentivar a investigação em ciências atuariais e gestão de riscos.
       
    Recompensará qualquer estudo rico em ideias, mostrando métodos inovadores ou projetos com potenciais aplicações na gestão de riscos.

    A participação neste concurso implica a aceitação implícita, por parte dos participantes, dos artigos deste regulamento.

    O tema discutido fica ao critério do candidato, desde que respeite o contexto mencionado abaixo.

    Quem pode participar?

    Este concurso destina-se a estudantes de pós-graduação em ciências atuariais, bem como atuários, médicos ou estudantes de doutoramento, provenientes de escolas ou universidades reconhecidas pelos Colégios Atuários oficiais de Espanha ou Portugal. 

    O trabalho não pode ter mais de 5 anos.

    Conteúdo

    Os artigos podem ser submetidos, escritos em espanhol, português ou inglês, acompanhados de um resumo executivo (4 páginas) em qualquer uma das línguas mencionadas.

    Estes trabalhos devem desenvolver temas relacionados com a gestão de riscos, seja na sua vertente económica, financeira ou seguradora e devem ser apresentados  até ao dia 10 de Julho  de 2025.

    Está excluída deste concurso qualquer pessoa que trabalhe, direta ou indiretamente, com a SCOR ou em qualquer Instituto Oficial de Atuários da Península Ibérica.

    Como submeter a sua candidatura?

    As propostas podem ser apresentadas da seguinte forma:

    • Por correio, em cópia encadernada, para o endereço:
      SCOR SE, Sucursal em Espanha
      Paseo de la Castellana 135, Pl. 9, 28046 Madrid

      e ainda
       
    • Por e-mail, em formato PDF, para o seguinte endereço:
      es@scor.com


    Os artigos devem ser acompanhados de um resumo executivo ou de um extrato que mostre explicitamente o tema abordado e os elementos de resposta fornecidos.

    Será enviado em formato eletrónico e papel, indicando como referência o "Prémio Atuarial SCOR para Espanha e Portugal".

    As fontes e bibliografia correspondentes devem ser citadas.

    É obrigatório que os dados pessoais do autor sejam detalhados.

    Datas Importantes

    Os trabalhos para a quinta edição deste concurso devem ser submetidos até ao dia 10 de Julho de 2025.

    O Júri

    O Júri é composto por atuários docentes do ensino superior e profissionais do sector segurador, resseguro e/ou financeiro, que se comprometem a respeitar a confidencialidade dos dados contidos nos trabalhos apresentados. Para ver a composição do Júri nesta edição de 2023, consulte o regulamento do prémio publicado nos sites da SCOR e dos Colégios de Atuários que participam na organização.

    Prémios e critérios de atribuição:

    O prémio da edição de 2025 será entregue em Madrid, no dia 16 de outubro de 2025. 

    Dotação económica: 4.000€ para o primeiro prémio e 2.000€ para o prémio finalista.

    O prémio baseia-se nos seguintes critérios principais: 

    - O seu carácter inovador
    - A relevância dos modelos utilizados
    - O grau de reflexão e profundidade do trabalho
    - O interesse profissional do estudo
    - As suas aplicações práticas
     

    A SCOR reserva-se o direito de publicar na sua  website os trabalhos vencedores. 

    SCOR organise chaque année un prix de l'actuariat destiné à promouvoir et à encourager la recherche en science actuarielle et en gestion du risque. Ce concours s'adresse aux étudiants en actuariat, docteurs et doctorants issus d'écoles ou d'universités françaises et belges. Il récompensera toute étude riche en idées, méthodes ou projets innovants ayant des applications potentielles dans la gestion du risque. La participation à ce concours suppose l'acceptation implicite des participants aux articles du présent règlement. Le sujet est laissé au choix du candidat tout en respectant le contexte comme mentionné ci-dessus.

     

    Qui peut participer ?

    Ce concours s'adresse aux étudiants en actuariat, docteurs et doctorants issus d'écoles ou d'universités françaises et belges. Les travaux soumis doivent n'avoir pas été primés dans un autre concours – à l’exception des prix académiques – et doivent avoir reçu la mention « publiable » de l'Institut des Actuaires pour être éligibles au Prix SCOR. 

    Prix des jeunes actuaires

    Peuvent être présentés les travaux rédigés en français ou en anglais - sous réserve d'un résumé substantiel (4 pages) en français - dans le cadre d'une soutenance d'un diplôme d'actuaire reconnu par l'Institut des Actuaires en France ou par l'Association Royale des Actuaires Belges. Ils devront avoir été soutenus entre le 14 juin 2024 et le 28 juin 2025.

    Prix des jeunes docteurs

    Peuvent être présentés les travaux rédigés en français ou en anglais - sous réserve d'un résumé substantiel (4 pages) en français, dans le cadre d'une soutenance de thèse de doctorat dont le sujet développé s'inscrit dans une préoccupation de gestion du risque, qu'il soit de nature économique, financière ou assurantielle. La thèse devra avoir été soutenue entre le 14 juin 2024 et le 28 juin 2025.

    Sont exclues de ce concours les personnes accueillies par SCOR ou par l’Institut des Actuaires dans le cadre de leurs travaux.

     

    Comment remettre son offre ?

    Les offres, envoyées par le responsable de formation ou le responsable de thèse, se font uniquement par email à l'adresse mail suivante (en format pdf) : prixactuariat2025@scor.com.

    Les travaux seront accompagnés d'un résumé ou d'un extrait rendant compte de façon explicite du sujet traité et des éléments de réponse apportés. Ils seront envoyés sous format électronique. Les coordonnées du candidat devront absolument être mentionnées.

    Les thèses devront être envoyées avec le rapport de soutenance ainsi qu'un document de quelques pages qui exposera les applications potentielles futures découlant des théories développées. Sources et bibliograhie devront être indiquées.

     

    Ainsi, en présentant son travail au jury du Prix de l’Actuariat, le candidat s’engage à accepter les obligations suivantes dès lors qu’il serait désigné comme lauréat :

    1. Accepter le cadre général du déroulement du prix et le caractère souverain des décisions du jury.
    2. Attester que son mémoire/sa thèse n’a pas été primé dans le cadre d’un autre prix (ne sont pas concernés les prix académiques, ni les mentions spéciales).
    3. Attester que son mémoire/sa thèse a reçu(e) la mention « publiable » par l’Institut des Actuaires, mais n’a pas encore été publié(e), les lauréats consentant à SCOR l'exclusivité sur la première publication.
    4. Accorder un entretien pour publication à un organe de la presse économique ou spécialisée afin d’exposer ses orientations de recherche et ses conclusions. Des extraits de cet entretien pourront être repris par SCOR dans sa communication interne et externe.
    5. Rédiger une synthèse de sa recherche sous forme d’article pour publication dans un document officiel de l’Institut des Actuaires.
    6. Réserver à SCOR et/ou à l’Institut des Actuaires la faculté de publier sous forme de livre le travail primé.
    7. Présenter, lors d’une conférence scientifique ou du Congrès annuel de l’Institut des Actuaires, un thème de réflexion connexe à ses recherches.
    8. Le cas échéant, donner, à l’invitation de SCOR, une conférence devant un public d’actuaires du Groupe afin de les informer de l’objet et des conclusions de sa recherche.

     

    Les dates clés

    Les travaux du concours 2024 devront être remis au plus tard le 11 juillet 2025.

     

    Le jury

    Le jury est composé de membres de l'enseignement supérieur et de professionnels de l'assurance, de la réassurance ou de la finance qui s'engagent à respecter la confidentialité des données contenues dans les travaux soumis.

    Les prix pour 2025 seront décernés en décembre 2025.

    • Prix des jeunes actuaires : 15 000 €
    • Prix des jeunes docteurs : 20 000 €

     

    L'attribution de ces prix se fait sur la base des principaux critères suivants :

    • Son caractère innovateur
    • La pertinence des modèles utilisés
    • Son degré d'approfondissement et de réflexion.
    • L'intérêt professionnel de l'étude
    • Ses applications pratiques


    SCOR se réserve le droit de publier, ou de mettre en ligne sur son site, les études primées. En contrepartie, les lauréats consentent à SCOR l'exclusivité sur la première publication. Tout complément d'information peut être obtenu auprès de Marion Rioche au 01-58-44-73-18.

     

    SCOR, uno dei leaders mondiali del settore, per incoraggiare gli studenti ad indirizzare le loro ricerche verso i temi dell'assicurazione e della riassicurazione promuove un premio per Tesi di Laurea.

    La partecipazione al concorso comporta l'accettazione di quanto contenuto nel presente regolamento. Il giudizio della Giuria non è sindacabile ed è escluso il ricorso a giudizi di qualsiasi ordine e grado. SCOR si riserva il diritto di pubblicare in forma appropriata le tesi di laurea premiate. A questo fine i vincitori rilasceranno apposita dichiarazione scritta all'atto della premiazione.

    Objective of the Awards

    These prizes are designed to promote actuarial science, to develop and encourage research in this field and to contribute to the improvement of risk knowledge and management.

    The Jury

    The jury is composed of academics and insurance professionals.

    How to participate

    All graduates in Actuarial Sciences from an Italian University after September 1st, 2024, with a final result not below 100/110, can participate.

    There is no preset subject matter requirement.

    The winning papers are selected using criteria including an excellent command of actuarial concepts, high-quality analysis instruments, subjects that could have a practical application in insurance or reinsurance or finance, innovative subjects.

    The two best papers are rewarded with 2,000€.

    The format for submission is described in the attached regulations.

    Key dates

    All papers should be submitted by October 31st, 2025.

    All papers will be judged, and two prizes will be announced in December 2025.

    Modalita' di Partecipazione

    La partecipazione al premio è aperta a studenti in possesso di laurea specialistica quinquennale in materie assicurative, di Università aventi sede in Italia, laureati successivamente al 1° settembre 2024 con punteggio non inferiore a 100/110.

    Giuria

    La giuria, composta da docenti universitari e professionisti dell'assicurazione o della riassicurazione, deciderà a maggioranza in base alla validità scientifica ed all'originalità delle tesi di laurea pervenute.

    Tema

    Il tema è lasciato a scelta del candidato su argomenti attinenti l'assicurazione e la riassicurazione.

    Domanda di partecipazione

    La domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro il 31 ottobre 2025, al seguente indirizzo e-mail : IT-premio-attuariato@scor.com

    Potete scaricare qui il modulo da compilare - grazie

    I documenti da presentare sono i seguenti

    • curriculum vitae corredato di fototesssera
    • copia del certificato di Laurea o autocertificazione sostitutiva specificante la votazione ottenuta.
    • copia domanda di partecipazione
    • tesi di Laurea ed ogni altra documentazione che il candidato ritenga utile presentare ai fini dell’assegnazione del Premio
    • riassunto da tre a cinque pagine in cui siano contenuti la problematica della ricerca ed i riferimenti bibliografici

    La tesi di laurea ed il riassunto dovranno essere inviati su formato elettronico compatibile con sistema Windows 11, Office 365, ovvero formati XLSX , DOCX (word) , PDF , TIFF , ZIP

    I vincitori, in base alle loro ricerche e a proprio nome, potranno essere chiamati a redigere un articolo scientifico che verrà pubblicato dalla SCOR nel corso dell’anno successivo la proclamazione dei vincitori.

    Conferimento dei Premi

    L'assegnazione dei Premi e l'esito finale di tutti i lavori presentati saranno resi noti nel mese di dicembre 2025 mediante posta elettronica, o con altro mezzo, inviato a ciascun partecipante.

    Premi

    Alle 2 tesi di laurea prescelte dalla giuria saranno assegnati premi del valore di € 2,000 ciascuno. La consegna dei premi avrà luogo entro la fine dell’anno 2025 (le modalità saranno comunicate successivamente).

    Per informazioni

    SCOR Italia - Via della Moscova, 3 - 20121 Milano
    Tel. 02-65 59 10 00 Fax 02- 29 00 46 50 e-mail IT-premio-attuariato@scor.com

    The Swedish Actuarial Prize is jointly organized by SCOR Sweden Re and the Swedish Actuarial Association (SAF). The prize is sponsored by SCOR Sweden Re, which also hosts the award ceremony. To consider the entries, SAF appoints a scientific committee consisting of SAF members, academics from Stockholm University, and potentially other suitable scientists.

     

    Participation

    All actuaries from Swedish universities can take part, but the application must be based on their university thesis as part of their degree, or on similar research work.

     

    Jury and Prize

    The scientific committee is the jury. The prize is 25,000 SEK.

     

    Thesis Submission

    At the beginning of the year, the scientific committee contacts all potential candidates and recommends that they participate by sending their research work to the committee. Potential candidates are all actuaries who have delivered their university thesis over the past three years, and who the university has confirmed to be at the appropriate level as part of their degree.

     

    Key Dates

    The application deadline is June 30, 2025. The winners will be announced and the awards presented at the SCOR Sweden Re Nordic Life Insurance Conference in October 2025. For questions or further information, please contact Svein Børre Solvang (borre.solvang@swedenre.se).

    Objective

    The main objectives of the competition are to encourage research and development, contribute to the improvement of risk knowledge and management, and encourage innovation in actuarial science. Open to MSc and PhD students, the prize is awarded to a student who generates innovative ideas and concepts, and demonstrates a thorough grasp and understanding of the subject matter.

     

    Participation

    Participation is limited to MSc or PhD students who have finished a thesis in actuarial science, risk management, or natural catastrophe modelling, at a Swiss university. The winning thesis is selected using criteria that demonstrate an excellent command of actuarial or modelling concepts, high quality analysis, practical applications in insurance, reinsurance or finance, and innovative subjects. The thesis must be based on the student’s own research and under their own name. The winning thesis may be published by SCOR on the SCOR website.

     

    Jury and Prize

    The jury is comprised of academics and insurance professionals. The prize is between CHF2’500 and CHF5’000.

     

    Thesis Submission

    The thesis must be submitted in electronic format and in English, to Philipp Arbenz (parbenz@scor.com).

     

    Key Dates

    The application deadline is Friday, 20 June 2025, and the winners will be announced in September / October 2025. For questions or further information, please contact Philipp Arbenz.

    SCOR has a long history of nurturing actuarial talent. The Group’s annual Actuarial Awards have been rewarding actuarial research in several countries for more than 25 years. As of 2024, SCOR London has decided to invest in the career development of budding actuaries at an earlier stage, by providing financial support to eligible actuarial undergraduates through a corporate scholarship.

    Full details, including eligibility criteria and application details, in the brochure below.


     

  • Bibliothèque des travaux gagnants depuis 2000

    Accordion

    ALLEMAGNE

    Robin Sell (Premier Prix)
    Spectral Decomposition in Fixed Income: Leveraging Principal Components for Portfolio Analysis and Macroeconomic Interpretation

    Dr. Yusha Chen (Deuxième Prix)
    Life Insurance Companies: Product Design, Marketing, and Investment

    Anna Ströse (Troisième Prix)
    Kalenderjahresrisiko im Chain-Ladder-Modell: Herleitung der Merz-Wüthrich-Formel über das Law of Propagation of Uncertainty
    (Risque lié à l'année civile dans le modèle chain-ladder : dérivation de la formule de Merz-Wüthrich à l'aide de la loi de propagation de l'incertitude)

     

    ASIE-PACIFIQUE

    Michelle Kundai Vhudzijena, PhD (Premier Prix, Australie)
    Modelling mortality heterogeneity using health trajectories and multimorbidity

    Yanbin Xu, PhD (Deuxième Prix, Singapour)
    Climate change and sustainability: an actuarial risk management perspective

     

    FRANCE

    Sébastien Farkas (Prix des jeunes docteurs)
    Mathématiques appliquées à l’assurance des risques numériques

    Nicxan Hensman Stalin (Prix des jeunes actuaires)
    Modélisation d’une carte d’exposition au risque ouragan aux États-Unis

     

    ITALIE

    Beatrice Parravicini
    Parametric insurance coverages against natural catastrophe risks: a new risk transfer solution in a world of climate extremes

    Lorenzo Zubin
    I modelli regime switching per la valutazione del rischio di estinzione anticipata di massa
    (Les modèles à changement de régime pour l'évaluation du risque de rachat massif)

     

    SUÈDE

    Vilma Guevara Härkönen
    On Claims Reserving with Machine Learning Techniques

     

    SUISSE

    Dr. Simona Meiler
    Unraveling unknowns in tropical cyclone risk assessment

    ALLEMAGNE

    Dr. Simon Pojer
    Analysis of risk models driven by certain Poisson cluster processes

    Dr. Philipp Aigner
    Essays on the Scenario-based Measurement of Financial Risks

    Laura Bader
    Modellierung von Übergangswahrscheinlichkeiten für Storno und Beitragsfreistellung
    (Modélisation des probabilités de transition pour le rachat et l'exonération des primes)

     

    FRANCE

    Antoine Heranval
    Contributions des données de l’assurance à l’étude des risques naturels (thèse)

    Mulah Moriah
    Mesure et mitigation des biais : vers une tarification non-vie réellement équitable (mémoire)

     

    ITALIE

    Saverio Belvedere
    Modelling Cybersecurity Insurance 

    Valentina Caliri
    Modelli di Markov per la valutazione del rischio di ondate di calore: un case-study in condizioni di dipendenza estrema
    (Modèles de Markov pour l'évaluation des risques liés aux vagues de chaleur : une étude de cas dans des conditions de dépendance extrême)

     

    PENINSULE IBERIQUE

    Roberto Carcache-Flores et Abraham Hernández-Pacheco
    Mitigating Flood Risk with CAT Bonds: A New Orleans case Study

    Carmen Boado-Penas, Julia Eisenberg, Sule Sahin et Georges Tzougas
    Social Risk Management during the First stage of a Pandemic: Application to COVID-19


    SUÈDE

    Asmir Prepic
    Application and Comparison of Machine Learning and Traditional Methods to Insurance Pricing in Scarce Data Environments
     

    SUISSE

    Thom van Rijn
    Pandemics, Wars and More: How to Correct for Singular Events in Mortality Forecasting Models

    ALLEMAGNE

    Mark Kiermayer
    Machine and deep learning in present actuarial challenges    
          
    Simon Schnürch
    Mortality Modeling: Machine Learning and Mortality Shocks    
          
    Arne Freimann
    Pricing, Hedging, and the Roles of Different Market Players in the Longevity Risk Transfer Market

     

    FRANCE

    François Hu
    Semi-supervised learning in insurance: fairness and active learning (these)

    Stella Jovet
    Optimisation de la rentabilité de risques catastrophes naturelles à l’aide d’un algorithme génétique : application à un portefeuille ouragan mexicain (mémoire)

     

    ITALIE

    Gabriele Omari
    Tariffazione equa di portafogli di contratti di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili
    (Juste prix des portefeuilles de contrats d'assurance-vie avec participation aux bénéfices)

    Andrea Santoro
    Sulla stima delle frequenze di riscatto: evoluzioni metodologiche per l’analisi del Dynamic PolicyHolder Behavior
    (Sur l'estimation des fréquences de rachat : évolutions méthodologiques pour l'analyse du comportement dynamique des assurés)

     

    SUÈDE

    Lina Palmborg
    Financial position and performance in IFRS 17
     

    SUISSE

    Dr. Léonard Vincent
    Model Uncertainty, Tail Risk and Structured Reinsurance, written at UNIL under the supervision of Prof. Hansjörg Albrecher

    ALLEMAGNE

    Stefanie Burkart
    Efficient valuation of a large portfolio of variable annuity contracts

    Maria Hinken
    Life insurance products with capital guarantees: Stackelberg equilibria between reinsurer and insurer

    Frederick Hörmann
    Development of an exposure-based pricing approach for personal accident per risk

     

    FRANCE

    Dominique Abgrall
    Studies of change-point detection: on-line scheme for discrete Poisson models and off-line test for parametric mixtures. Application to insurance problems

    Silvia Bucci
    Étude et implémentation de techniques d’analyse de sensibilité dans les modèles de tarification Non-Vie. Application à la tarification à l’adresse

     

    ITALIE

    Mattia Bianchi
    Assessments on the optimal portfolio reinsurance policies on the Reserve Risk for a Motor vehicle liability portfolio

    Valentina Selva
    A risk-profitability analysis of multi-line reinsurance contracts in the Solvency II framework

     

    SUÈDE

    Sanna Kronman

    Att förnya eller icke förnya - Prediktion av förnyelsegraden inom boendeförsäkringar med logistisk regression och Random Forest
    (To renew or not renew – Predicting renewal rate for home insurance applying logistic regression and Random Forest)

     

    SUISSE

    Dr. Samuel Eberenz
    Globally Consistent Assessment of Climate-related Physical Risk, written at ETHZ under the supervision of Prof. D Bresch

    Dr. José Araujo
    Tempering and Seasonality in Non-Life Insurance Modeling, written at UNIL under the supervision of Prof. H Albrecher

    ALLEMAGNE

    Dr. Martin Bladt
    Statistics of extremes, matrix distributions and applications in non-life insurance modeling

    Bassant Abed
    Customer Churn Prediction in the Insurance Sector Using Machine Learning Methods

    Dr. Johannes Schupp
    Trend Processes in Mortality Models and Management of the Longevity Risk

     

    FRANCE

    Hamza Hanbali
    Systematic Risk in Long-Term Insurance Business(“Risque systémique dans l’activité assurantielle de long-terme”)

    Dimitri Delcaillau
    Contrôle et Transparence des modèles complexes en actuariat ("Control and transparency of complex models in actuary")

    Clara Adiceom
    Optimisation de la stratégie de majoration des primes de contrats d’assurance habitation au terme

     

    ITALIE

    Stefano Cotticelli
    Market and non-life premium risk in a dynamic insurance portfolio

    Alberto Zanotto
    Optimal reinsurance treaties: assessment of capital requirement and profitability for a multi-line insurer

     

    ROYAUME UNI

    Maximilian Moriarty
    A Mortality Experience Study for Evaluating the Longevity Risk of an Annuity Product

     

    SUÈDE

    Sandra Brännstam
    Kalibrering av SCR enligt standardformeln applicerad på svensk befolkningsdata - baserat på Lee Carter modellering(Calibration du SCR selon la formule standard appliquée à la population suédoise, basée sur une approche de Lee-Carter)

    ALLEMAGNE

    Manuel Matthias Rach
    “Utility Maximization in an Investment Pool” [EN]

    Fabienne Sebralla
    "Evaluation eines Gesundheitsprogramms in der Krankenversicherung mittels Propensity-Score-Matching" [DE]

    Gabriela Angela Zeller
    "Hawkes Processes in Insurance: Risk Modelling and Optimal Investment” [EN]

     

    FRANCE

    Claire Mouminoux

    Prix du jeune docteur (thèse) : "Behavioral Biases and Strategies of Insurance Market Players." [EN]

    Thomas Poinsignon

    Prix du jeune actuaire (mémoire) : "Processus de tarification Non-Vie sur des données chiffrées & anonymisées" [FR]

     

    ITALIE

    Alberto Bettini
    "Reverse sensitivity analysis and application to insurance" [IT]

    Johannes Schoenenwald
    "Modelli Proxy per la determinazione di requisiti di Capitale secondo Solvency II" [IT]

     

    ROYAUME-UNI

    Vaishno Devi Makam
    "Sensitivity Analysis A weighting approach for ranking the order of model inputs." [EN]

     

    SUÈDE

    Maryna Lundgren
    “Modelling of Expenses in Solvency 2”

    ALLEMAGNE

    Markus Binder
    Foundations of modern regression analysis and application to the analysis of telematics data [DE]

    Arian Cani
    Reinsurance and dividend problems in insurance [EN]

    Markus Haas
    Peer-to-Peer Versicherung im Lichte der Verhaltensökonomik - Simulationsstudie am Beispiel von Friendsurance [DE]

     

    ESPAGNE & PORTUGAL

    Inmaculada Peña Sánchez
    "Tarificación de microseguros: una aplicación del modelo Tweedie"

    Micro Insurance Pricing: an application of the Tweedie model

    Abstract (English) Thesis (Spanish)

    Jorge Segura Gisbert, José Antonio Alvarez Jareño, José Pavía Miralles and Patricia García Torres

    "Detección del riesgo de fuga de clientes de una entidad aseguradora mediante algoritmos de machine learning"

    Lapse risk detection in a life insurance company based on machine learning algorithms

    Abstract (English) Dissertation (Spanish)

     

    FRANCE

    Sarah Kaakai
    New paradigms in heterogeneous population dynamics: Pathwise modeling, Aggregation, and Empirical evidence [EN]

    Rémi Gauville
    Projection du ratio de solvabilité : des méthodes de machine learning pour contourner les contraintes opérationnelles de la méthode des SdS [FR]

    Isaac Haik
    Text mining et reconnaissance d’écriture appliqués à l’assurance [FR]

     

    ITALIE

    Francesco Della Corte
    Il Life Underwriting Risk e l’utile demografico: un’analisi stocastica comparativa tra i principi local GAAP e la Market Consistent Valuation [IT]

    Life Underwriting Risk and the profits linked to demographic changes: a comparative stochastic analysis between Local GAAP and Market Consistent Valuation

    Nicole Sbisà
    La valutazione dei contratti assicurativi secondo IFRS 17 e confronto con Solvency II [IT]

    The evaluation of insurance policies under IFRS 17 and a comparison with Solvency II

     

    ROYAUME-UNI

    Michael McCrea
    A Conceptual Model for Pricing Health and Life Insurance Using Wearable Technology [EN]

    Peter Watson
    A graph theoretic approach to the derivation of property loss curves from first principles [EN]

     

    SINGAPOUR

    Martin Eling and Kwangmin Jung
    Risk aggregation in non-life insurance : Standard models vs internal models [EN]

     

    SUÈDE

    Masar Al-Mosawi
    An Extension of Generalized Linear Models for dependent frequency and severitY (presentation) [EN]

    ALLEMAGNE

    Anton Forstner
    Bavarian Additiv - Eine Erweiterung des additiven Reservierungsverfahrens um den Zusammenhang zwischen Paid und Incurred [DE]

    Jan Natolski
    Mathematische Fundierung und Analyse replizierender Portfolios in der deutschen Lebensversicherung [DE]

    Karen Tanja Rödel
    Analysis of Solvency Capital on a Multi-Year Basis [EN]

     

    FRANCE

    Said Khalil
    Mesures de risque multivariées et applications en science actuarielle - Thèse [FR]

    Jennifer Pariente
    La modélisation du risque géographique en assurance habitation - Mémoire [FR]

    Julien Vedani
    Conceptualisation et Mise en Œuvre du processus Own Risk and Solvency Assessment pour l’Assurance Vie - Thèse [FR]

     

    ITALIE

    Francesca Giorgolo
    Extreme value theory: statistical estimates and actuarial evaluations for seismic risk in Italy [EN]

    Maria-Magdalena Magurean
    Extrapolation Methods of the Term Structure of Interest Rates under Solvency II [EN]

     

    ROYAUME-UNI

    Pengziwei Luo
    Credibility balanced Bias vs. Instability trade-off within Double Chain Ladder [EN]

      

    SUÈDE

    Magnus Carlehed
    Aggregation of capital requirements in Solvency II standard formula - (presentation) [EN]

    ALLEMAGNE

    Maria Kiseleva
    Analyse eines zweistufigen, regionalen Clusteralgorithmus am Beispiel der Verbundenen Wohngebäudeversicherung [DE]

    Daniele Selch
    Ein multivariater Cox Prozess Sprüngen und seine Anwendung i nm diter zaekittugaleriicehlleenn Modellbildung [DE]

    Jochen Wieland
    Product Design and Capital Efficiency in Participating Life Insurance under Risk Based Solvency Frameworks [DE]

     

    FRANCE

    Alexandre Boumezoued
    Prix du jeune docteur (thèse) : Approches micro-macro des dynamiques de populations hétérogènes structurées par âge. Application aux processus auto-excitants et à la démographie [FR]

    Samir Itji
    Prix du jeune actuaire (mémoire) : Prévoyance collective : Les provisions d’égalisation contractuelles en normes prudentielles Solvabilité 2 [FR]

     

    ITALIE

    Edoardo Glauco Luini
    La determinazione del requisito di capitale del Non-Life Underwriting Risk mediante l’approccio USP [IT]

    Marco Tumia
    Il processo FLAOR in una compagnia vita di ramo III: proiezione di bilancio e analisi di scenario [IT]

     

    ROYAUME-UNI

    Valentin Erismann 
    Confidence Intervals for Extreme Quantile Estimates using Extreme Value Theory [EN]

    Chen Yongqing 
    Joint Mortality Modelling and Projection of six Subpopulations in the UK under a 2-tier Coherent Framework [EN]

     

    SUÈDE

    Tove Brickner
    Prissättning av delkaskoförsäkring - en metodjämförelse [SE]

    ALLEMAGNE

    Andreas Johannes Niemeyer
    "Risk management and regulatory aspects of life insurance companies with a special focus on disability insurance" (No PDF associated)

    Jonas Hirz
    Advanced Conditional Risk Measurement and Risk Aggregation with Applications to Credit and Life Insurance

    Lukas Josef Hahn
    A Bayesian Multi-Population Mortality Projection Model

     

    FRANCE

    Pierre-Olivier Goffard (Aix-Marseille Université, ISFA)
    Prix du jeune docteur (thèse) : Approximations polynomiales de densités de probabilité et applications en assurance

    Laura Cohen & Dulcy Joyce Gninghaye (ENSAE)
    Prix du jeune actuaire (mémoire) : Modélisation du risque gel en France

     

    ITALIE

    Alessandro Ricotta
    Una estensione del Collective Risk Model per la valutazione della riserva sinistri

    Riva Andrea
    Support Vector Machine in ambito assicurativo: teorie e una applicazione al rischio frode

     

    ROYAUME-UNI

    Brian Brady
    Periodic Payment Orders: Shifting the Focus of a General Insurer’s Balance Sheet

    Cho Yeung Chan
    The Impact of Gender-neutral Pricing on the Life Insurance Industry

     

    SUÈDE

    Anna Flodström
    Separation av IBNYR och IBNER i reservsättningen för sjuk- och olycks- fallsskador

    ALLEMAGNE

    Sebastian Happ 
    Stochastic Claims Reserving under Consideration of Various Di erent Sources of Information

    Otto Kähm 
    Assessing system relevance of financial institutions using pair-copula constructions for modeling

    Stefan Schelling
    Analyse von Lifecycle- und Mischfonds unter Verwendung der Prospect Theory in einem stochastischen Volatilitätsmodell

     

    ASIE

    Parametric Mortality Indexes: From Index Construction to Hedging Strategies

     

    ESPAGNE

    Manuel Ventura - Carlos Vidal-Melia 
    1er Prix : An Integrated Notional Defined Contribution (NDC) Pension Scheme with Retirement and Permanent Disability

    Juan Guillermo Rusinque 
    Análisis de la retención y de la supervivencia en compañías aseguradoras: Un caso práctico

    Juan Espejo Fernández 
    Provisiones técnicas de prestaciones pendientes: el método Chain-Ladder estocástico desde un punto de vista práctico en Solvencia II

     

    FRANCE

    Erwan Koch (ISFA) 
    Outils et modèles pour l’étude de quelques risques spatiaux et en réseaux : application aux extrêmes climatiques et à la contagion en finance

    Sandrine Mouret - Sylvain Detroulleau (ENSAE) 
    Prix du jeune actuaire (mémoire) : "Modèle ALM : Apport de la Logique Floue dans la modélisation des comportements

     

    ITALIE

    Renzo Cermanati 
    L’impatto delle politiche riassicurative nel calcolo del Reserve Risk e del Counterparty Default Risk nella Standard Formula di Solvency II

    Carmine Antonio Pirozzi 
    Politische riassicurative ottimali nelle assicurazioni danni

     

    SUÈDE

    Johan Dellner 
    The impact of the underlying interest rate process - When calculating the best estimate of liabilities"The impact of the underlying interest rate process - When calculating the best estimate of liabilities

     

    ROYAUME-UNI

    Xinrong Li
    Catastrophe Model Suitability Analysis: Quantitative Scoring

    Luiz Bueno
    Brazilian Long Term Care Plan: an Evaluation Based on the Singaporean Model

    ALLEMAGNE

    Tobias Burkhart, Universität Ulm
    Analyse der Ausgleichseffekte in der deutschen Le-bensversicherung

    Annika Gauß, Universität München
    Wind Speed Simulation and Insurance Products for Wind Farm Investors

    Franz Hubert Ramsauer, Universität München
    Pricing of Variable Annuities Incorporation of Policyholder Behavior

     

    FRANCE

    Sébastien De Valeriola, Université Catholique de Louvain
    Décomposition de Föllmer-Schweizer explicite d'un passif d'assurance vie au moyen du calcul de Malliavin

    Hervé Fraysse, ISUP 
    Construction d’un générateur de scénarios économiques à sauts permettant la prise en compte de scénarios de crises

    Xavier Milhaud, ISFA 
    Mélanges de modèles linéaires généralisés et nombre de composantes : application au risque de rachat en Assurance Vie

     

    ITALIE

    Andrea Lattuada, Catholic University of the Sacred Heart, Milan 
    La valutazione del rischio nel ramo malattia

    Artur Vittori Manukian, Trieste University
    Approccio stocastico alla modellizzazione del requisito di capitale in ottica Solvency II

     

    ROYAUME-UNI

    Hang Ping Cher, City University London
    Underinsurance in the UK

    Chariya Rungruangpatanakul, City University London 
    Micro Life Insurance: A Panacea to the Problems of the Thai Pension System?

    SINGAPOUR

    Alex Huynh, Bridget Browne, Aaron Bruhn, Australian National University, Canberra, Australia 
    Catastrophic Mortality Bonds: Analysing Basis Risk and Hedge Effectiveness

     

    ALLEMAGNE

    Daniel Geldner, Technical University of Munich
    Weather Derivatives and Electricity Demand Simulation

    Jan-Philipp Schmidt
    Market-Consistent Valuation of Long-Term Insurance Contracts – Valuation Framework and Application to German Private Health Insurance

    Marco Ehlscheid
    A new Dividend Strategy in the Brownian Risk Model

     

    ESPAGNE

    Juan Casanovas Arbo, Universitat de Barcelona
    La Medición de la Solvencia del Riesgo de Suscripción en el Ramo de Crédito

    Peter Diko Miguel Usabel, Universidad Carlos III de Madrid
    Determining the capital requirement and its optimal allocation in realistic economic scenarios

     

    FRANCE

    Adrien Suru, l’Ecole Centrale de Paris, Université Paris Dauphine
    Modélisation du rachat et parallèle avec la Physique

    Aymric Kamega, Université Claude Bernard Lyon 1
    Outils théoriques et opérationnels adaptés au contexte de l’assurance vie en Afrique subsaharienne francophone – Analyse et mesure des risques liés à la mortalité

    Christophe Dutang, I.S.F.A.
    Etude des marchés d'assurance non-vie à l'aide d'équilibre de Nash et de modèles de risques avec dépendances

     

    ITALIE

    Marco Longo, Universit`a degli Studi di Trieste
    Analisi dei riscatti in una gestione separata

    Mariangela Scorrano, Sacred Heart Catholic University of Milan
    "Valutazione finanziaria in ipotesi di volatilita’ stocastica della polizza GMWB"

     

    ROYAUME-UNI

    Eva Richardson, Cass Business School at City University
    Application of Standard Actuarial Pricing Techniques for Health Microinsurance Schemes

    Jia Cheng, MSc Actuarial Science
    "The Cohort Effect in Cancer Incidence"

    FRANCE

    Harry Bensusan (Prix jeunes docteurs), Ecole Polytechnique 
    Risques de taux et de longévité : Modélisation dynamique et applications aux produits dérivés et à l'assurance vie

    Mouna Daya-Viossat (Prix jeunes actuaires), CEA 
    Marge de risque pour un assureur Non-Vie sous Solvabilité II – Calculs pratiques de l’approche coût du capital

     

    ITALIE

    Mauro Piccinini, La Sapienza University - Roma 
    Il controllo del rischio in Solvency II: nuovi criteri per valutare e gestire l’impresa di assicurazione ("Risk control in Solvency II: new criteria for the evaluation and management of an insurance company")

    Andrea Tronconi, Sacred Heart Catholic University of Milan 
    Models for capital requirements in Swiss Solvency test for underwriting premium risk

     

    ROYAUME-UNI

    Gaurang Mehta, Cass Business School at City University
    Solvency II - is it a Panacea?

    Malik Kasmi, Heriot-Watt University 
    Bayesian Modelling of Outstanding Liabilities in Non-Life Insurance

    ALLEMAGNE

    Frederik Ruez, University of Ulm
    The Impact of Stochastic Volatility on Pricing, Hedging and Hedge Efficiency of Guaranteed Minimum Withdrawal Benefits for Life Contracts

    Ramona Maier, University of Tübingen
    Stochastische Methoden zur Quantifizierung von versicherungstechnischen Risiken und Kreditrisiken

    Wiltrud Weidner, University of Ulm
    Modelling and Management of non-linear dependencies – an application for stress testing

     

    FRANCE

    Julie Gamonet (Prix jeunes actuaires), CEA
    Modélisation du risque opérationnel dans l'assurance

    Manuel Plisson (Prix jeunes docteurs), Université Paris Dauphine
    Assurabilité et développement de l'assurance dépendance

     

    ITALIE

    Fabio Moraldi, Universita Cattolica del Sacro Cuore di Milano
    The Evaluation of the cost of claims in Property and the assessment of risk capital

    Federico Guerreschi, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
    Longevity Risk and mortality table

     

    ROYAUME-UNI

    Tom Hoad, City University London
    Insurance Contract Credit Default Swaps

    Jennifer Healy, Edinburgh’s Heriot Watt University
    Multifactorial Genetic Disorder and Market Withdrawal

    ALLEMAGNE

    Dipl.-Math. oec. Anja Bettina Blatter, Fakultät für Mathematik, Universität Karlsruhe (TH) 
    Optimal control and dependence modeling of portfolios with Lévy dynamics

    Dr. Stefan Pohl, Universität zu Köln
    Hauptfälligkeitsstorno in der Kraftfahrtversicherung

    Gregor Svindland, Ludwig-Maximilians-Universität München
    Convex Risk Measures Beyond Bounded Risks

     

    FRANCE

    Bassem El-Hachem et Charles-Marie Delpuech, ENSAE
    Evaluation de tranches de CDO sur un portefeuille de LCDS

    Grégory Dekimpe, Université Catholique de Louvain
    Variable Annuities : transfert d'une partie du risque de longévité au client

    Rivo Randrianarivony, Université Claude Bernard - Lyon 1
    Prise en Compte des Discontinuités de Cours Financiers en Assurance et Finance

     

    ITALIE

    Elena Pizzocaro, Universita Cattolica del Sacro Cuore di Milano
    La Valutazzione della Riserva Sinistri: Impiego di Modelli Lineari Generalizzati

    Erika ULRICH, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
    Moderni sviluppi degli studi sulla sopravvivenza

     

    ALLEMAGNE

    Daniel Bauer, University of Ulm
    Stochastic Mortality Modelling and Securitization of Mortality Risks

    Martin Riesner, University of Ulm
    Unit-Linked Life Insurance Lévy-Process Financial Markets-Modelling

     

    FRANCE

    Mathieu Rosenbaum, University of Paris Est
    Study of some statistical estimation problems in finance

    Blaise Bourgeois / Gwendal Pougnet, Centre for actuarial studies
    Reinsurance and financial technique of risk transfer – the example of the ‘mortality bond’ : a bond indexed on the mortality risk

    Louis Margueritte / Jean-Baptiste Nessi, ENSAE
    Modelling raw materials markets, valuation of its by-products

     

    ITALIE

    Loredana Conterno
    Models for pricing automobile liability and effects of the Bersani law on

    Bruno Bui
    Dynamic investment fund protection characteristics and comparisons

     

    ROYAUME-UNI

    Dhruv Haria, City University London
    Pricing New Risks or insurance products in a Bayesian framework

    Ken Su, City University London
    Modelling utility under uncertainty: further along the alternative path

    FRANCE

    Pierre Thérond, Institut de Sciences Financière et d’Assurances (ISFA)
    Mesure et gestion des risques d’assurance : analyse critique des futurs référentiels (Measuring and managing insurance risks: a critical analysis of future standards)

    Géraldine Krauth, Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM)
    Provisionnement et corrélation entre branches (Reserving and correlations between branches)

     

    ITALIE

    Brunella Lando, Università del Sannio, Benvenuto
    Un modello stocastico per il calcolo della riserva sinistri nell’ottica Solvency II: Il modello di Mack (A stochastic model for the valuation of loss reserves in the Solvency II framework: The Mack model)

    Isabella Silvestri, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan
    La valutazione della riserva sinistri nelle assicurazioni danni : metodi attuariali deterministici e stocastici (The valuation of loss reserves in property and casualty insurance: deterministic and stochastic actuarial models)

     

    ROYAUME-UNI

    Jonathan Richardson, Cass Business School, City University London
    The shape of things to come: the effect of obesity on mortality rates in the UK

    George Aristides, Cass Business School, City University London 
    Modelling utility under uncertainty: further along the alternative path

    ALLEMAGNE

    Nicolas Vogelpoth, Universität München 
    Some Reults on Dynamic Risk Measures

    2. Preis, Jens Martin Dittmer, Universität Hamburg 
    Nächste-Nachbarn-Verfahren zur Reservierung von Einzelschäden

    2. Preis, Dominik Kortschak, Technische Universität Graz 
    Zufällige Quasi Monte Carlo Methoden zur Simulation seltener Ereignisse

    2. Preis, Katharina Zaglauer, Universität Ulm 
    Risk Neutral Valuation of Participating Life Insurance Contracts in a Stochastic Interest Rate Environment

     

    FRANCE

    Corinne Stoffel, Université Catholique de Louvain Institut des Sciences Actuarielles
    Prix des jeunes actuaires : Fair Value et Risque de Défaut en Assurance Vie

    Arthur Charpentier, Katholieke Universiteit Leuven
    Prix des jeunes docteurs : Dependence structures and limiting results,with applications in finance and insurance.

     

    ITALIE

    Davide Canestraro, Universita' degli Studi di Firenze
    Metodologie di Pricing per le Riassucurazzioni non Proporzionali: Il Modello di Pareto

    Andrea Marelli, Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano
    L’Effetto della Dipendenza dei Rischi sui Requisiti Patrimoniali di una Compagnia di Assicurazione Danni

     

    ROYAUME-UNI

    Claire Dudley, Heriot-Watt University, Edinburgh
    Bayesian Analysis of an Aggregate Claim Model Using Various Loss Distributions

    Hugo Borginho, Case Business School, City University, London
    DFA Models as a tool for solvency

     

    ALLEMAGNE

    2002 - Johanna I. Gaier

    Asymptotische Ruinwahrscheinlichkeit und optimale Investition für einen Versicherer

    2003 - Alexander Kling

    Analyse und Bewertung der Beitragsfreistellungsoptionen bei Riester - Investmentfonds - Sparplänen

    2003 - Andreas Reuß

    Statistische Prognose zum Stornoverhalten von Kraftfahrzeug-Versicherungsnehmern in Deutschland (Statistical Prediction of Cancellation Behaviour among Holders of Motor Insurance Contracts in Germany)

    2003 - Claudia Garschhammer

    Ein stochastisches Modell zur Ertragsoptimierung eines Sachversicherers

    2004 - Mr Florian Helms

    Estimating LTC Premiums using GEE's for Pseudo-Values

    2004 - Mr Gregor Mummenhoff

    Evaluation of insurance risks by means of the equivalent value principle

    2005 - Sandra Gaisser, University of Ulm - Diploma Thesis in Mathematics

    Stochastic Mortality Models and Securitization in Life Insurance

    2005 - Jörn Dunkel, Humboldt University of Berlin - Diploma Thesis in Mathematics

    Effiziente Monte-Carlo-Methoden für konvexe Risikomaße (Efficient Monte-Carlo Simulations for convex risk-values) (196.38 Ko)

    2005 - Maike Stritt, University of Ulm - Diploma Thesis in Mathematics

    Aktuarielle Analyse der Ausscheideordnungen in der betrieblichen Altersversorgung (Actuarial Analysis of decrement tables in employee benefit schemes)

     

    FRANCE

    2000 - Daniel Descheemaekere et Bernard Perron

    Les événements naturels en France : étude du risque tempête pour une compagnie d'assurance

    2001 - Aurélie Gaumet

    Construction de tables d'expérience pour l'entrée et le maintien en incapacité

    2001 - David Le Page

    Modélisation du risque de défaut : une approche intensité

    2002 - Olivier Belguise

    Tempêtes : Etude des dépendances entre les branches auto et incendie avec la théorie des copulas

    2002 - Frank Bien

    Essais en économie de la santé et assurance

    2003 - Hélène De Cayeux-Denis et Guillaume Autier, ENSAE - Commission de Contrôle des Assurances

    Garanties implicites dans les contrats d'assurance-vie en euro

    2003 - Pauline Barrieu, London School of Economics

    Produits dérivés météorologiques et environnement

    2004 - Karim Cheikh Benani

    Mesures de risque de marché et préférabilité universelle

    2004 - Olivier Le Courtois

    Impact des évènements informatifs sur l'activité financière des entreprises

    2005 - Stéphane Loisel, Université Lyon I

    Contribution à l’étude de processus univariés et multivariés de la théorie de la ruine

    2005 - Antoine Delwarde, Université de Louvain

    Modèle log-bilinéaire pour l’élaboration de tables de mortalité prospectives

    2005 - Pierre Vendé, ESSEC

    Couvertures Indicielles en Réassurance Cat :Prise en compte de la dépendance spatiale dans la tarification

     

    ITALIE

    2000 - Roberto Malattia

    Procedimenti ricorsivi per valutazioni su sistemi Bonus-Malus con franchigia e non

    2000 - Tiziana Frassinesi

    Modelli per la rappresentazione del comportamento fraudolento nei rapporti assicurativi

    2001 - Cristiano Cimpanelli

    Index Linked, soluzioni assicurative alla rischiosità del mercato azionario

    2001 - Simona Parise

    La valutazione dell' embedded value in una compagnia di riassicurazione sulla vita

    2002 - Laura Malgieri

    Particolari applicazioni nelle assicurazioni dei rischi catastrofali

    2002 - Stefano Calcina

    Modelli con eterogeneità per la tariffazione in base all’esperienza

    2002 - Chiara Parrini

    Il criterio della probabilità di rovina come strumento di gestione del rischio: modelli classici e nuove tecniche finanziarie

    2002 - Fabrizio Miola

    Aspetti attuariali degli standard contabili internazionali per le assicurazioni vita

    2003 - Michela Berrichillo

    Effetto della Riassicurazione tradizionale e finanziaria sul livello di solvibilità di una compagnia di assicurazione danni

    2003 - Ivana Di Dio

    Verso standard contabili internazionali per le assicurazioni vita. Aspetti attuariali

    2003 - Valentina Tulli

    L’influenza dei test genetici sull’underwriting dell’assicurazione vita

    2004 - Sara CASTELLI

    Extreme value theory ed una sua applicazione nel campo dell’assicurazione incendio

    2004 - Francesco MAGGINA

    Politiche riassicurative: la convenienza ai diversi trattati di riassicurazione

    2004 - Marta SCOTTI

    Tariffe Bonus-Malus per l’RC Auto e gli effetti sul livello di solvibilità

    2005 - Federico Lama, Università degli Studi di Roma

    Il controllo della gestione finanziaria nei fondi pensione

    2005 - Massimo Longinotti, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - Facoltà di Scienze Bancarie e Assicurative

    Il Solvency II ed il Controllo della Stabilità d'Impresa nelle Assicurazioni Danni

     

    ROYAUME-UNI

    2003 - Miss Jennifer Sharon Griffith

    A model for the cost of pooling scheme for genetic information and critical illness Insurance

    2003 - Miss Maria Charalambous

    Modelling mortality by the age and year of death

    2004 - Enrico Biffis

    New Accounting Standards : The Fair Value of Life Insurance Liabilities

    2004 - Pavel Huerta Uribe

    Lookback Endowment Assurance for Mutual Fund Investment

    2004 - Yew Khuen Yoon

    Modelling Operationnal Risk in Financial Institutions using Bayesian Networks

    2005 - Linda Kozlowska, Cass Business School, City of London

    Modelling Extreme Values with reference to River Flooding

    2005 - Aris A. Galiotos, Heriot-Watt University / University of Edinburgh

    Stochastic Volatility Models with Jumps

Follow us on

  • Linkedin
  • Instagram
  • Youtube
  • Solutions
    • Non-Vie
    • Vie & Santé
    • Investissements
  • Art & Science du Risque
    • Connaissance
    • Gestion des risques
Contactez-nous
  • Conditions d'utilisation & mentions légales
  • Conformité
  • SCORSpeakUP - Report a Concern
  • Sensibilisation à la fraude et prévention
  • Déclaration d’accessibilité
  • Données personnelles
  • Cookies
  • Gestion des cookies
  • Modern Anti-Slavery Statement
  • © SCOR 2025