A strong ambition
In 1996, SCOR decided to replace its existing International Actuarial Award with several national Awards. The main objective of these Actuarial Awards, exclusively open to students, is to encourage innovation by supporting the teaching of actuarial science. The awards reward students who demonstrate innovative ideas and projects in the field of risk management.  
 
The first national Award was launched in France in 1996, followed by Germany in 1997, Italy in 1999, and Canada and the United States in 2001. In 2002, another Award was launched in the United Kingdom.
How to enter the 2017 Actuarial awards
France

SCOR organise chaque année un prix de l'actuariat destiné à promouvoir et à encourager la recherche en science actuarielle et en gestion du risque. Ce concours s'adresse aux étudiants en actuariat, docteurs et doctorants issus d'écoles ou d'universités Françaises, Suisses et Belges. Il récompensera toute étude riche en idées, méthodes ou projets innovants ayant des applications potentielles dans la gestion du risque. La participation à ce concours suppose l'acceptation implicite des participants aux articles du présent règlement. Le sujet est laissé au choix du candidat tout en respectant le contexte comme mentionné ci-dessus.

 

Qui peut participer ? 

Ce concours s'adresse aux étudiants en actuariat, docteurs et doctorants issus d'écoles ou d'universités Françaises, Suisses et Belges.

 

Prix des jeunes actuaires

Peuvent être présentés les travaux rédigés en français ou en anglais - sous réserve d'un résumé substantiel (4 pages) en français - dans le cadre d'une soutenance d'un diplôme d'actuaire reconnu par l'Institut des Actuaires en France, par l'Association Royale des Actuaires Belges ou par l'Association Suisse des Actuaires. Ils devront avoir été soutenus entre le 15 juin 2016 et le 30 juin 2017.
 
 
Prix des jeunes docteurs

Peuvent être présentés les travaux rédigés en français ou en anglais - sous réserve d'un résumé substantiel (4 pages) en français, dans le cadre d'une soutenance de thèse de doctorat dont le sujet développé s'inscrit dans une préoccupation de gestion du risque, qu'il soit de nature économique, financière ou assurantielle. La thèse devra avoir été soutenue entre le 15 juin 2016 et le 30 juin 2017.

Sont exclues de ce concours les personnes accueillies par SCOR ou par l’Institut des Actuaires dans le cadre de leurs travaux.
 

Comment remettre son offre ?

 
Les offres, envoyées par le responsable de formation ou le responsable de thèse, peuvent se faire :


soit par courrier à l'adresse suivante (un exemplaire relié) :

Laure Larrue
Département Communication Groupe

SCOR SE
5, avenue Kléber

75795 Paris Cedex 16

 

soit par email à l'adresse mail suivante (en format pdf) : prixactuariat2017@scor.com

Les travaux seront accompagnés d'un résumé ou d'un extrait rendant compte de façon explicite du sujet traité et des éléments de réponse apportés. Ils seront envoyés sous format électronique en version papier ou électronique). Les coordonnées du candidat devront absolument être mentionnées.

Les thèses devront être envoyées avec le rapport de soutenance ainsi qu'un document de quelques pages qui exposera les applications potentielles futures découlant des théories développées. Sources et bibliographie devront être indiquées.

 

Ainsi, en présentant son travail au jury du Prix de l’Actuariat, le candidat s’engage à accepter les obligations suivantes dès lors qu’il serait désigné comme lauréat :

  1. Accepter le cadre général du déroulement du prix et le caractère souverain des décisions du jury.
  2. Accorder un entretien pour publication à un organe de la presse économique ou spécialisée afin d’exposer ses orientations de recherche et ses conclusions. Des extraits de cet entretien pourront être repris par SCOR dans sa communication interne et externe.
  3. Rédiger une synthèse de sa recherche sous forme d’article pour publication dans un document officiel de l’Institut des Actuaires.
  4. Rédiger en anglais à partir de sa recherche un article à caractère scientifique sous sa signature, qui sera publié par SCOR, dans la collection SCOR Papers dans les 2 mois suivants la remise des prix.
  5. Réserver à SCOR et/ou à l’Institut des Actuaires la faculté de publier sous forme de livre le travail primé.
  6. Présenter, lors d’une conférence scientifique ou du Congrès annuel de l’Institut des Actuaires, un thème de réflexion connexe à ses recherches.
  7. Le cas échéant, donner, à l’invitation de SCOR, une conférence devant un public d’actuaires du Groupe afin de les informer de l’objet et des conclusions de sa recherche.

 

Les dates clés

Les travaux du concours 2017 devront être remis au plus tard le 12 juillet 2017.



Le jury

Le jury est composé de membres de l'enseignement supérieur et de professionnels de l'assurance, de la réassurance ou de la finance qui s'engagent à respecter la confidentialité des données contenues dans les travaux soumis.

Le Président d'honneur est M. Denis Kessler.

Les prix et les critères de notationLes prix pour cette année seront décernés le 14 décembre 2017.

Prix des jeunes actuaires : 4 000 € *
Prix des jeunes docteurs : 6 000 € *


L'attribution de ces prix se fait sur la base des principaux critères suivants :

  • Son caractère innovateur
  • La pertinence des modèles utilisés
  • Son degré d'approfondissement et de réflexion.
  • L'intérêt professionnel de l'étude
  • Ses applications pratiques

SCOR se réserve le droit de publier, ou de mettre en ligne sur son site, les études primées. En contrepartie, les lauréats consentent à SCOR l'exclusivité sur la première publication. Tout complément d'information peut être obtenu auprès de Lydie Balmont au 01-58-44-71-46.

 

* Le prix de l’Actuariat est doté d’un montant de 10 000 euros pour chaque édition annuelle. Le jury détermine la répartition de ce montant entre les lauréats.

 

 

 

Germany

Ausschreibung

 
Der französische Rückversicherungskonzern SCOR ist eines der weltweit führenden Unternehmen der Branche.
Wie schon in den Vorjahren stiften SCOR DEUTSCHLAND und SCOR GLOBAL LIFE auch im Jahr 2018 einen Preis für hervorragende Arbeiten zur Förderung des deutschsprachigen aktuarwissenschaftlichen Nachwuchses.
In Zusammenarbeit mit der Universität Ulm werden Arbeiten prämiert, die sich mit relevanten Themen zur Produkt- und Tarifentwicklung in der Personen- und Sachversicherung beschäftigen.
Mit der Abgabe seiner Arbeit akzeptiert der Teilnehmer die nachstehenden Bedingungen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
 

Teilnahmebedingungen

 
1 - Teilnehmer
Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die sich im Rahmen ihrer Ausbildung oder ihrer wissenschaftlichen bzw. beruflichen Tätigkeit mit Themen befassen, die einen aktuarwissenschaftlichen Bezug besitzen. Mitarbeiter der SCOR oder ihrer Tochtergesellschaften sind von der Teilnahme ausgeschlossen, ebenso frühere Preisträger des SCOR-Preises für Aktuarwissenschaften.
 
2 - Gegenstand
Es können qualifizierte Arbeiten eingereicht werden, die sich mit aktuarwissenschaftlichen Fragestellungen beschäftigen und in deutscher oder englischer Sprache an einer deutschsprachigen Universität geschrieben worden sind.
 
3 - Teilnahmeverfahren
Arbeiten müssen in elektronischer Form (pdf) eingereicht werden. Außerdem muss eine Zusammenfassung von drei bis fünf Seiten (auf Deutsch) in elektronischer Form (pdf) eingereicht werden, in der die untersuchte Problemstellung und die gewonnenen Erkenntnisse dargestellt werden. Zusätzlich wird ein formloses Gutachten eines an einer Hochschule tätigen Professors verlangt.
 
4 - Abgabe
Die Arbeiten, die Zusammenfassung und die zugehörigen Gutachten müssen spätestens bis zum 27. März 2018 (Datum des Poststempels) unter Angabe des Absenders (mit Postanschrift) an die folgende Adresse gesandt werden:
 
Herrn Prof. Dr. Hans-Joachim Zwiesler
Universität Ulm, Sektion Aktuarwissenschaften
D-89069 Ulm
 
oder als E-Mail an: mawi.ivw@uni-ulm.de
 
5 - Preis
Es werden Preise im Gesamtwert von € 12.000 vergeben:
1. Preis € 6.000
2. Preis € 4.000
3. Preis € 2.000
 
6 - Schirmherren des Preises
Professor Dr. Denis Kessler
Präsident der SCOR-Gruppe
 
Professor Dr. Joachim Ebeling
Rektor der Universität Ulm
 
7 - Jury
Eingereichte Arbeiten werden von einer Jury beurteilt, die nach gemeinsamer Beratung über die Vergabe der Preise entscheidet.
 
Mitglieder der Jury sind:
 
Geschäftsführender Sekretär:
apl.Prof. Dr. Hans-Joachim Zwiesler 
Universität Ulm
 
Prof. Dr. Hansjörg Albrecher
Universistät Lausanne
 
Dr. Frieder Knüpling
Mitglied des Executive Committee der SCOR und der Geschäftsleitung der SCOR Deutschland, Köln
 
Uwe Ludka
Vorstandsvorsitzender Itzehoer Versicherungen/Brandgilde von 1691 VVag
 
Dr. Michael Renz
Vorstandsmitglied der DAV, Köln
 
Prof. Dr. Mogens Steffensen
Universität Kopenhagen
 
Prof. Dr. Dietmar Zietsch
Universitäten Ulm/Hannover
 
Dr. Martin Zsohar
Mitglied des Vorstandes Münchener Verein Versicherungsgruppe
 
SCOR DEUTSCHLAND behält sich das Recht vor, die preisgekrönten Arbeiten in geeigneter Form zu veröffentlichen.
 
Dr. Markus Hofmann
Vorstand Allianz Versicherungs-AG, München
Italy
SCOR, primo riassicuratore francese ed uno dei leaders mondiali del settore, per incoraggiare gli studenti ad indirizzare le loro ricerche verso i temi dell'assicurazione e della riassicurazione promuove un premio per Tesi di Laurea.
La partecipazione al concorso comporta l'accettazione di quanto contenuto nel presente regolamento. Il giudizio della Giuria non è sindacabile ed è escluso il ricorso a giudizi di qualsiasi ordine e grado. SCOR si riserva il diritto di pubblicare in forma appropriata le tesi di laurea premiate. A questo fine i vincitori rilasceranno apposita dichiarazione scritta all'atto della premiazione.
 

Objective of the Awards

These prizes are designed to promote actuarial science, to develop and encourage research in this field and to contribute to the improvement of risk knowledge and management.
 

The Jury

The jury is composed of academics and insurance professionals.
 

How to participate

All the graduates in Actuarial Sciences in an Italian University, after September 1st 2016, with a final result not below 100/110 can participate.
There is no preset subject matter requirement.
The winning papers are selected using criteria including an excellent command of actuarial concepts, high-quality analysis instruments, subjects that could have a practical application in insurance or reinsurance or finance, innovative subjects.
The two best papers are rewarded with 2.000 €.
The format for submission is described in the attached regulations.
Based on their research and under their own name, candidates must write a scientific article, which will be published by SCOR as part of its SCOR Papers collection in the two months following the announcement of the winners.
 

Key dates

All papers should be submitted by October the 31st 2017.
All papers will be judged and two prizes will be announced in November 2017.
Prizes will be delivered in December 2017.
 

Modalita' di Partecipazione

La partecipazione al premio è aperta a studenti in possesso di laurea specialistica quinquennale in materie assicurative, di Università aventi sede in Italia, laureati successivamente al 1° settembre 2015 con punteggio non inferiore a 100/110.
 
Giuria
La giuria, composta da docenti universitari e professionisti dell'assicurazione o della riassicurazione, deciderà a maggioranza in base alla validità scientifica ed all'originalità delle tesi di laurea pervenute.
 
Tema
Il tema è lasciato a scelta del candidato su argomenti attinenti l'assicurazione e la riassicurazione.
 
Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro il 31 ottobre 2017, al seguente indirizzo e-mail : IT-premio-attuariato@scor.com
 
I documenti da presentare sono i seguenti
• curriculum vitae corredato di fototesssera 
• copia del certificato di Laurea o autocertificazione sostitutiva specificante la votazione ottenuta.
• copia domanda di partecipazione
• tesi di Laurea ed ogni altra documentazione che il candidato ritenga utile presentare ai fini dell’assegnazione del Premio
• riassunto da tre a cinque pagine in cui siano contenuti la problematica della ricerca ed i riferimenti bibliografici
 
La tesi di laurea ed il riassunto dovranno essere inviati su formato elettronico compatibile con sistema Windows 7, Office 2013, ovvero formati XLSX , DOCX (word) , PDF , TIFF , ZIP
 
I vincitori, in base alle loro ricerche e a proprio nome, potranno essere chiamati a redigere un articolo scientifico che verrà pubblicato dalla SCOR nel corso dell’anno successivo la proclamazione dei vincitori.
 
Conferimento dei Premi
L'assegnazione dei Premi e l'esito finale di tutti i lavori presentati saranno resi noti nel mese di novembre 2016 mediante posta elettronica, o con altro mezzo, inviato a ciascun partecipante.
 
Premi
Alle 2 tesi di laurea prescelte dalla giuria saranno assegnati premi del valore di € 2.000 ciascuno. La consegna dei premi avrà luogo entro la fine dell’anno 2016 (data e sede saranno comunicate successivamente).
 
Per informazioni
SCOR Italia - Via della Moscova, 3 - 20121 Milano
Tel. 02-65 59 10 00 Fax 02- 29 00 46 50 e-mail it@scor.com
 
United Kingdom
In order to emphasize the importance of actuarial research and to support education in actuarial science, SCOR UK is organizing an annual Actuarial Competition. 
 

How to participate 

Submission of a paper shall constitute acceptance by the author of the following rules.
 

Participants

The format for submission is :
 
  • Two copies of the paper must be submitted in a Microsoft Word format. Papers should be submitted in English.
  • A 3 to 5 page summary of the paper should be attached describing the subject matter, the conclusions, together with a bibliography.
  • Nowhere on the paper should the name or identity of the applicant be present. The applicant's name, address, university, degree and telephone number along with the title of the paper should be included on a separate covering letter.
  • Any entrant whose paper is selected for publication may be required to resubmit the paper or elements of it (eg graphs, illustrations) in a different format as determined by SCOR.

All papers should be sent to:

Ben Goodall
SCOR SE – UK Branch
31-33 Lime Street
London
EC3M 7HT
Marked PRIVATE & CONFIDENTIAL
 

Application dates

All papers must be submitted by 31 July 2017.
 

Prizes

All papers will be judged.
 
PRIZE: £3,000
 
Spain and Portugal

III Premio Actuarial Scor para España y Portugal 

SCOR organiza junto al Instituto de Actuarios Españoles, al Instituto dos Actuários Portugueses, al Col.legi d'Actuaris de Catalunya y al Colegio de Actuarios del País Vasco, y por tercera vez en la Península Ibérica, un premio actuarial destinado a promover y fomentar la investigación en ciencias actuariales y en gestión de riesgos.
Recompensará todo estudio rico en ideas, que muestre métodos o proyectos innovadores con aplicaciones potenciales en la gestión de riesgos. 
La participación en este concurso supone la aceptación implícita, por parte de los participantes, de los artículos del presente reglamento. 
El tema tratado se deja a la discreción del candidato siempre que respete el contexto mencionado a continuación.
 

¿Quién puede participar?

Este concurso se dirige a estudiantes de postgrado en ciencias actuariales, así como actuarios, doctores o doctorandos, que provengan de escuelas o universidades reconocidas por los Colegios de Actuarios oficiales de España o Portugal.
 

Contenido

Pueden presentarse trabajos, redactados en lengua española, portuguesa o inglesa, acompañados de un resumen ejecutivo (4 páginas) en cualquiera de los idiomas mencionados. 
Estos trabajos deberán desarrollar temas relacionados con la gestión de riesgos, sea en su aspecto económico, financiero o de seguros y haber sido presentados hasta el 30 de septiembre de 2016. 
Se excluye de este concurso toda persona que trabaje directa o indirectamente con SCOR o en cualquier Instituto de Actuarios oficial de la Península Ibérica.
 

¿Cómo hacer llegar su candidatura?

Las propuestas deben enviarse de la siguiente manera:
 
  • Por correo postal, en copia encuadernada, a la dirección:
        SCOR GLOBAL LIFE / P&C SE Ibérica Sucursal
        Paseo de la Castellana 135, Pl. 9, 28046 Madrid
y,
  • Por correo electrónico, en formato PDF, a las siguiente dirección: es@scor.com
Los trabajos deberán ir acompañados de un resumen ejecutivo o extracto que muestre de forma explícita el tema tratado y los elementos de respuesta aportados. 
Se enviará en formato electrónico y en formato papel, indicando como referencia “Premio Actuarial SCOR para España y Portugal”.
Deberán citarse las fuentes y bibliografía correspondientes. 
Es obligatorio que se detallen los datos personales del auto. 
 

Fechas Clave

Los trabajos para la segunda edición de este concurso deberán presentarse hasta el 30 de septiembre de 2016.
 

El Jurado

El Jurado está compuesto por actuarios profesores de la enseñanza superior, y profesionales del seguro, reaseguro y/o sector financiero, que se comprometen a respetar la confidencialidad de los datos que contengan los trabajos presentados. Para ver la composición del Jurado en la presente edición de 2016, consulte las bases del premio publicadas en las páginas Web de SCOR y de los Colegios de Actuarios que participan en la organización. Para conocer la composición del jurado pinche aquí
El Presidente de Honor es el Sr. Denis Kessler, Presidente de SCOR. 
Premio y criterios de su otorgación:
El premio de la edición de 2016 será otorgado en Madrid, el 16 de noviembre de 2016. 
Dotación económica: 4.000 € para el primer premio y 2.000 € para el premio finalista.
Se atribuye el premio en función de los siguientes criterios principales:
 
  • Su carácter innovador
  • La pertinencia de los modelos utilizados
  • El grado de reflexión y profundidad del trabajo
  • El interés profesional del estudio
  • Sus aplicaciones prácticas
SCOR se reserva el derecho de publicar o de subir a su sitio internet los trabajos premiados. Los laureados ceden a SCOR la exclusividad de la primera publicación.
 

III Premio Actuarial Scor para Espanha e Portugal 

SCOR organiza juntamente com o Instituto de Actuários Espanhóis, com o Instituto dos Actuários Portugueses, com o Col.legi d'Actuaris de Catalunya e o Colegio de Actuarios del País Vasco, e pela terceira vez na Península Ibérica, um prémio actuarial destinado a promover e a fomentar a investigação em ciências actuaríais e na gestão de riscos.
Serão recompensados todos os estudos variados em ideias, que apresentem métodos ou projectos inovadores com potenciais aplicações na gestão de riscos.
A participação neste concurso implica a aceitação implícita, por parte dos participantes, dos artigos do presente regulamento.
O tema tratado fica à escolha e critério do candidato sempre que se respeite o contexto mencionado em seguida.
 

Quem pode participar?

Este concurso destina-se a estudantes de pós-graduação em ciências actuariais, como também a actuários, doutores ou doutorandos, que venham de escolas ou universidades reconhecidas pelas Ordens de Actuários oficiais de Espanha ou Portugal.
 

Conteúdo

Podem apresentar-se trabalhos, redigidos em língua espanhola, portuguesa ou inglesa, acompanhados por um resumo executivo (4 páginas) em qualquer dos idiomas mencionados. 
Estes trabalhos deverão desenvolver temas relacionados com a gestão de riscos, quer seja no seu aspecto económico, quer financeiro ou de seguros e devem ter sido apresentados até a o dia 30 de setembro de 2016.
Será excluído deste concurso qualquer pessoa que trabalhe direta ou indiretamente com a SCOR ou em qualquer Instituto oficial de Actuários da Península Ibérica.
 

Como fazer para entregar a sua candidatura?

As propostas podem enviar-se da seguinte maneira:
 
  • Por correio, numa cópia encadernada, para a morada:
SCOR GLOBAL LIFE / P&C SE Ibérica Sucursal
Paseo de la Castellana 135, Pl. 9, 28046 Madrid
 
e
  • Por correio electrónico, em formato PDF, para o seguinte endereço eletrônico: es@scor.com
Os trabalhos deverão ser acompanhados por um resumo executivo ou extrato que demonstre de forma explícita o tema tratado e os elementos de resposta fornecidos.
Serão enviados em formato electrónico e em formato papel, indicando como referência “Premio Actuarial SCOR para España y Portugal”.
Terão de citar as fontes e a bibliografia correspondentes.
É obrigatório detalharem-se os dados pessoais do autor. 
 

Datas importantes

Os trabalhos para a segunda edição deste concurso deverão ser apresentados até ao dia 30 de setembro de 2016.
 

O Juri

O Juri será composto por actuários professores de ensino superior e profissionais do seguro, reasseguro e/ou sector financeiro, que se comprometem a respeitar a confidencialidade dos dados que contiverem os trabalhos apresentados. Para ver a composição do Juri na presente edição de 2016, consulte as bases do prémio publicadas nas páginas Web da SCOR e das Ordens de Actuários que participam na organização. Para a composição do júri, clique aqui
O Presidente de Honra é o Sr. Denis Kessler, Presidente da SCOR.
 
Prémio e critérios da sua atribuição:
O prémio da edição de 2016 será atribuído em Madrid, dia 16 de novembro de 2016.
Dotação económica: 4.000 € para o primeiro prémio e 2.000 € para o prémio finalista.
 
Será atribuído o prémio em função dos seguintes critérios principais:
 
  • O seu carácter inovador
  • A pertinência dos modelos utilizados
  • O grau de reflexão e de profundidade do trabalho
  • O interesse profissional do estudo
  • As aplicações práticas
A SCOR reserva-se o direito de publicar ou de colocar no seu site de internet os trabalhos premiados. Os laureados cedem à SCOR a exclusividade da primeira publicação.
 
Switzerland

In Switzerland, the Actuarial Prize takes the form of the SCOR Fellowship prize for Switzerland, which consists of a research grant in actuarial science and mathematical finance.

Library of actuarial awards since 2000
2017
FRANCE
 
Said Khalil
"Mesures de risque multivariées et applications en science actuarielle"  Thèse - FR Add to cart
 
Jennifer Pariente
"La modélisation du risque géographique en assurance habitation"  Mémoire - FR Add to cart
 
Julien Vedani
"Conceptualisation et Mise en Œuvre du processus Own Risk and Solvency Assessment pour l’Assurance Vie"  Thèse - FR Add to cart
 
GERMANY
 
Anton Forstner
"Bavarian Additiv - Eine Erweiterung des additiven Reservierungsverfahrens um den Zusammenhang zwischen Paid und Incurred" DE Add to cart
 
Jan Natolski
"Mathematische Fundierung und Analyse replizierender Portfolios in der deutschen Lebensversicherung" DE Add to cart
 
Karen Tanja Rödel
"Analysis of Solvency Capital on a Multi-Year Basis" EN Add to cart
 
 
ITALY
 
Francesca Giorgolo
"Extreme value theory: statistical estimates and actuarial evaluations for seismic risk in Italy" EN Add to cart  
 
Maria-Magdalena Magurean
"Extrapolation Methods of the Term Structure of Interest Rates under Solvency II" IT Add to cart  
 
 
UNITED KINGDOM
 
Pengziwei Luo
"Credibility balanced Bias vs. Instability trade-off within Double Chain Ladder" EN Add to cart
 
 
 
SWEDEN
 
Magnus Carlehed
"Aggregation of capital requirements in Solvency II standard formula" (presentation) EN Add to cart
2016
FRANCE
 
Alexandre Boumezoued
Prix du jeune docteur (thèse) : "Approches micro-macro des dynamiques de populations hétérogènes structurées par âge. Application aux processus auto-excitants et à la démographie" FR Add to cart
 
Samir Itji
Prix du jeune actuaire (mémoire) : "Prévoyance collective : Les provisions d’égalisation contractuelles en normes prudentielles Solvabilité 2" FR Add to cart
 
 
GERMANY
 
Maria Kiseleva
"Analyse eines zweistufigen, regionalen Clusteralgorithmus am Beispiel der Verbundenen Wohngebäudeversicherung" DE Add to cart
 
Daniele Selch
"Ein multivariater Cox Prozess Sprüngen und seine Anwendung i nm diter zaekittugaleriicehlleenn Modellbildung" DE Add to cart
 
Jochen Wieland
"Product Design and Capital Efficiency in Participating Life Insurance under Risk Based Solvency Frameworks" DE Add to cart
 
ITALY
 
Edoardo Glauco Luini
"La determinazione del requisito di capitale del Non-Life Underwriting Risk mediante l’approccio USP" IT Add to cart

Marco Tumia
"Il processo FLAOR in una compagnia vita di ramo III: proiezione di bilancio e analisi di scenario" IT Add to cart
 
 
SWEDEN
 
Tove Brickner
"Prissättning av delkaskoförsäkring - en metodjämförelse" SE Add to cart
 
 
UNITED KINGDOM
 
Valentin Erismann 
"Confidence Intervals for Extreme Quantile Estimates using Extreme Value Theory" EN Add to cart

Chen Yongqing
"Joint Mortality Modelling and Projection of six Subpopulations in the UK under a 2-tier Coherent Framework" EN Add to cart
 
2015
FRANCE
 
Pierre-Olivier Goffard (Aix-Marseille Université, ISFA)
Prix du jeune docteur (thèse) : "Approximations polynomiales de densités de probabilité et applications en assurance"
 
Laura Cohen & Dulcy Joyce Gninghaye (ENSAE)
Prix du jeune actuaire (mémoire) : "Modélisation du risque gel en France"
 
GERMANY
 
Andreas Johannes Niemeyer
"Risk management and regulatory aspects of life insurance companies with a special focus on disability insurance"
 
Jonas Hirz
"Advanced Conditional Risk Measurement and Risk Aggregation with Applications to Credit and Life Insurance"
 
Lukas Josef Hahn
"A Bayesian Multi-Population Mortality Projection Model"
ITALY
 
Alessandro Ricotta
"Una estensione del Collective Risk Model per la valutazione della riserva sinistri"
 
Riva Andrea
"Support Vector Machine in ambito assicurativo: teorie e una applicazione al rischio frode"
 
SWEDEN
 
Anna Flodström
"Separation av IBNYR och IBNER i reservsättningen för sjuk- och olycks- fallsskador"
 
UNITED KINGDOM
 
Brian Brady
"Periodic Payment Orders: Shifting the Focus of a General Insurer’s Balance Sheet"
 
Cho Yeung Chan
"The Impact of Gender-neutral Pricing on the Life Insurance Industry"
 
2014
ASIA
 
Chong It Tan, Jackie Li, Johnny Siu-Hang Li, Uditha Balasooriya
"Parametric Mortality Indexes: From Index Construction to Hedging Strategies"
 
FRANCE
 
Erwan Koch (ISFA)
Prix du jeune docteur : "Outils et modèles pour l’étude de quelques risques spatiaux et en réseaux : application aux extrêmes climatiques et à la contagion en finance"
 
Sandrine Mouret - Sylvain Detroulleau (ENSAE)
Prix du jeune actuaire (mémoire) : "Modèle ALM : Apport de la Logique Floue dans la modélisation des comportements"
 
GERMANY
 
Sebastian Happ
"Stochastic Claims Reserving under Consideration of Various Di
erent Sources of Information"
 
Otto Kähm
"Assessing system relevance of financial institutions using pair-copula constructions for modeling"
 
Stefan Schelling
"Analyse von Lifecycle- und Mischfonds unter Verwendung der Prospect Theory in einem stochastischen Volatilitätsmodell"
 
ITALY
 
Renzo Cermanati
"L’impatto delle politiche riassicurative nel calcolo del Reserve Risk e del Counterparty Default Risk nella Standard Formula di Solvency II"
 
Carmine Antonio Pirozzi
"Politische riassicurative ottimali nelle assicurazioni danni"
 
SPAIN
 
Manuel Ventura & Carlos Vidal-Melia
1er Prix : "An Integrated Notional Defined Contribution (NDC) Pension Scheme with Retirement and Permanent Disability"
 
Juan Guillermo Rusinque
2ème Prix : "Análisis de la retención y de la supervivencia en compañías aseguradoras: Un caso práctico"
 
Juan Espejo Fernández
"Provisiones técnicas de prestaciones pendientes: el método Chain-Ladder estocástico desde un punto de vista práctico en Solvencia II"
 
SWEDEN
 
Johan Dellner
"The impact of the underlying interest rate process - When calculating the best estimate of liabilities"The impact of the underlying interest rate process - When calculating the best estimate of liabilities"
 
UNITED KINGDOM
 
Xinrong Li
"Catastrophe Model Suitability Analysis: Quantitative Scoring"
 
Luiz Bueno
"Brazilian Long Term Care Plan: an Evaluation Based on the Singaporean Model"
 
2013
FRANCE
 
Sébastien De Valeriola, Université Catholique de Louvain
"Décomposition de Föllmer-Schweizer explicite d'un passif d'assurance vie au moyen du calcul de Malliavin "
 
Hervé Fraysse, ISUP
"Construction d’un générateur de scénarios économiques à sauts permettant la prise en compte de scénarios de crises "
 
Xavier Milhaud, ISFA
"Mélanges de modèles linéaires généralisés et nombre de composantes : application au risque de rachat en Assurance Vie "
 
GERMANY
 
Tobias Burkhart, Universität Ulm
"Analyse der Ausgleichseffekte in der deutschen Le-bensversicherung"
 
Annika Gauß, Universität München
"Wind Speed Simulation and Insurance Products for Wind Farm Investors"
 
Franz Hubert Ramsauer, Universität München
"Pricing of Variable Annuities Incorporation of Policyholder Behavior"
 
ITALY
 
Andrea Lattuada, Catholic University of the Sacred Heart, Milan
"La valutazione del rischio nel ramo malattia"
 
Artur Vittori Manukian, Trieste University
"Approccio stocastico alla modellizzazione del requisito di capitale in ottica Solvency II"
 
SINGAPORE
 
Alex Huynh, Bridget Browne, Aaron Bruhn, Australian National University, Canberra, Australia
"Catastrophic Mortality Bonds: Analysing Basis Risk and Hedge Effectiveness"
 
UNITED KINGDOM
 
Hang Ping Cher, City University London
"Underinsurance in the UK"
 
Chariya Rungruangpatanakul, City University London
"Micro Life Insurance: A Panacea to the Problems of the Thai Pension System?"
 
2012
FRANCE
 
Adrien Suru, l’Ecole Centrale de Paris, Université Paris Dauphine
"Modélisation du rachat et parallèle avec la Physique"
 
Aymric Kamega, Université Claude Bernard Lyon 1
"Outils théoriques et opérationnels adaptés au contexte de l’assurance vie en Afrique subsaharienne francophone – Analyse et mesure des risques liés à la mortalité"
 
Christophe Dutang, I.S.F.A.
"Etude des marchés d'assurance non-vie à l'aide d'équilibre de Nash et de modèles de risques avec dépendances"
 
ITALY
 
Marco Longo, Universit`a degli Studi di Trieste
"Analisi dei riscatti in una gestione separata"
 
Mariangela Scorrano, Sacred Heart Catholic University of Milan
"VALUTAZIONE FINANZIARIA IN IPOTESI DI VOLATILITA’ STOCASTICA DELLA POLIZZA GMWB"
 
UNITED KINGDOM
 
Eva Richardson, Cass Business School at City University
"Application of Standard Actuarial Pricing Techniques for Health Microinsurance Schemes"
 
Jia Cheng, MSc Actuarial Science
"The Cohort Effect in Cancer Incidence"
 
GERMANY
 
Daniel Geldner, Technical University of Munich
"Weather Derivatives and Electricity Demand Simulation"
 
Jan-Philipp Schmidt
"Market-Consistent Valuation of Long-Term Insurance Contracts – Valuation Framework and Application to German Private Health Insurance"
 
Marco Ehlscheid
"A new Dividend Strategy in the Brownian Risk Model"
 
SPAIN
 
Juan Casanovas Arbo, Universitat de Barcelona
"La Medición de la Solvencia del Riesgo de Suscripción en el Ramo de Crédito"
 
Peter Diko Miguel Usabel, Universidad Carlos III de Madrid
"Determining the capital requirement and its optimal allocation in realistic economic scenarios"
 
2011
FRANCE
 
Harry Bensusan (Prix jeunes docteurs), Ecole Polytechnique
"Risques de taux et de longévité : Modélisation dynamique et applications aux produits dérivés et à l'assurance vie"
 
Mouna Daya-Viossat (Prix jeunes actuaires), CEA 
"Marge de risque pour un assureur Non-Vie sous Solvabilité II – Calculs pratiques de l’approche coût du capital"
 
ITALY
 
Mauro Piccinini, La Sapienza University - Roma
"Il controllo del rischio in Solvency II: nuovi criteri per valutare e gestire l’impresa di assicurazione” ("Risk control in Solvency II: new criteria for the evaluation and management of an insurance company")"
 
Andrea Tronconi, Sacred Heart Catholic University of Milan
"Models for capital requirements in Swiss Solvency test for underwriting premium risk"
 
UNITED KINGDOM
 
Gaurang Mehta, Cass Business School at City University
"Solvency II - is it a Panacea?"
 
Malik Kasmi, Heriot-Watt University
"Bayesian Modelling of Outstanding Liabilities in Non-Life Insurance"
 
2010
FRANCE
 
Julie Gamonet (Prix jeunes actuaires), CEA 
"Modélisation du risque opérationnel dans l'assurance"
 
Manuel Plisson (Prix jeunes docteurs), Université Paris Dauphine 
"Assurabilité et développement de l'assurance dépendance"
 
GERMANY
 
Frederik Ruez, University of Ulm
"The Impact of Stochastic Volatility on Pricing, Hedging and Hedge Efficiency of Guaranteed Minimum Withdrawal Benefits for Life Contracts"
 
Ramona Maier, University of Tübingen
"Stochastische Methoden zur Quantifizierung von versicherungstechnischen Risiken und Kreditrisiken"
 
Wiltrud Weidner, University of Ulm
"Modelling and Management of non-linear dependencies – an application for stress testing"
 
ITALY
 
Fabio Moraldi, Universita Cattolica del Sacro Cuore di Milano
"The Evaluation of the cost of claims in Property and the assessment of risk capital"
 
Federico Guerreschi, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
"Longevity Risk and mortality table"
 
UNITED KINGDOM
 
Tom Hoad, City University London
"Insurance Contract Credit Default Swaps"
 
Jennifer Healy, Edinburgh’s Heriot Watt University
"Multifactorial Genetic Disorder and Market Withdrawal"
 
2009
FRANCE
 
Bassem El-Hachem et Charles-Marie Delpuech, ENSAE 
"Evaluation de tranches de CDO sur un portefeuille de LCDS"
 
Grégory Dekimpe, Université Catholique de Louvain
"Variable Annuities : transfert d'une partie du risque de longévité au client"
 
Rivo Randrianarivony, Université Claude Bernard - Lyon 1
"Prise en Compte des Discontinuités de Cours Financiers en Assurance et Finance"
 
GERMANY
 
Dipl.-Math. oec. Anja Bettina Blatter, Fakultät für Mathematik, Universität Karlsruhe (TH)
"Optimal control and dependence modeling of portfolios with Lévy dynamics"
 
Dr. Stefan Pohl, Universität zu Köln
"Hauptfälligkeitsstorno in der Kraftfahrtversicherung"
 
Gregor Svindland, Ludwig-Maximilians-Universität München
"Convex Risk Measures Beyond Bounded Risks"
 
ITALY
 
Elena Pizzocaro, Universita Cattolica del Sacro Cuore di Milano
"La Valutazzione della Riserva Sinistri: Impiego di Modelli Lineari Generalizzati"
 
Erika ULRICH, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
"Moderni sviluppi degli studi sulla sopravvivenza"
 
2008
FRANCE
 
Mathieu Rosenbaum, University of Paris Est
"Study of some statistical estimation problems in finance"
 
Blaise Bourgeois / Gwendal Pougnet, Centre for actuarial studies
"Reinsurance and financial technique of risk transfer – the example of the ‘mortality bond’
: a bond indexed on the mortality risk"
 
Louis Margueritte / Jean-Baptiste Nessi, ENSAE
"Modelling raw materials markets, valuation of its by-products"
 
GERMANY
 
Daniel Bauer, University of Ulm
"Stochastic Mortality Modelling and Securitization of Mortality Risks"
 
Martin Riesner, University of Ulm
"Unit-Linked Life Insurance Lévy-Process Financial Markets-Modelling"
 
ITALY
 
Loredana Conterno
"Models for pricing automobile liability and effects of the Bersani law on
the bonus-malus pricing method"
 
Bruno Bui
"Dynamic investment fund protection characteristics and comparisons"
 
UNITED-KINGDOM
 
Dhruv Haria, City University London
"Pricing New Risks or insurance products in a Bayesian framework"
 
Ken Su, City University London
"Modelling utility under uncertainty: further along the alternative path"
2007
FRANCE
 
Pierre Thérond, Institut de Sciences Financière et d’Assurances (ISFA)
"Mesure et gestion des risques d’assurance : analyse critique des futurs référentiels
(Measuring and managing insurance risks: a critical analysis of future standards)"
 
Géraldine Krauth, Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM)
"Provisionnement et corrélation entre branches
(Reserving and correlations between branches)"
 
ITALY
 
Brunella Lando, Università del Sannio, Benvenuto
"Un modello stocastico per il calcolo della riserva sinistri nell’ottica Solvency II:
Il modello di Mack
(A stochastic model for the valuation of loss reserves in the Solvency II framework:
The Mack model)"
 
Isabella Silvestri, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan
"La valutazione della riserva sinistri nelle assicurazioni danni :
metodi attuariali deterministici e stocastici 
(The valuation of loss reserves in property and casualty insurance:
deterministic and stochastic actuarial models)"
 
UNITED-KINGDOM
 
Jonathan Richardson, Cass Business School, City University London
"The shape of things to come: the effect of obesity on mortality rates in the UK"
 
George Aristides, Cass Business School, City University London
"Modelling utility under uncertainty: further along the alternative path"
 
2006
FRANCE
 
Corinne Stoffel, Université Catholique de Louvain Institut des Sciences Actuarielles
Prix des jeunes actuaiares
"Fair Value et Risque de Défaut en Assurance Vie"
 
Arthur Charpentier, Katholieke Universiteit Leuven
Prix des jeunes docteurs
"Dependence structures and limiting results,with applications in finance and insurance."
 
GERMANY
 
Nicolas Vogelpoth, Universität München
"Some Reults on Dynamic Risk Measures"
 
2. Preis, Jens Martin Dittmer, Universität Hamburg
"Nächste-Nachbarn-Verfahren zur Reservierung von Einzelschäden"
 
2. Preis, Dominik Kortschak, Technische Universität Graz
"Zufällige Quasi Monte Carlo Methoden zur Simulation seltener Ereignisse"
 
2. Preis, Katharina Zaglauer, Universität Ulm
"Risk Neutral Valuation of Participating Life Insurance Contracts in a Stochastic Interest Rate Environment"
 
ITALY
 
Davide Canestraro, Universita' degli Studi di Firenze
"Metodologie di Pricing per le Riassucurazzioni non Proporzionali: Il Modello di Pareto"
 
Andrea Marelli, Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano
"L’Effetto della Dipendenza dei Rischi sui Requisiti Patrimoniali di una Compagnia di Assicurazione Danni"
 
UNITED-KINGDOM
 
Claire Dudley, Heriot-Watt University, Edinburgh
"Bayesian Analysis of an Aggregate Claim Model Using Various Loss Distributions"
 
Hugo Borginho, Case Business School, City University, London
"DFA Models as a tool for solvency"
 
2005
FRANCE
 
Stéphane Loisel, Université Lyon I
"Contribution à l’étude de processus univariés et multivariés de la théorie de la ruine"
 
Antoine Delwarde, Université de Louvain
"Modèle log-bilinéaire pour l’élaboration de tables de mortalité prospectives"
 
Pierre Vendé, ESSEC
"Couvertures Indicielles en Réassurance Cat :Prise en compte de la dépendance spatiale dans la tarification "
 
GERMANY
 
Sandra Gaisser, University of Ulm - Diploma Thesis in Mathematics
"Stochastic Mortality Models and Securitization in Life Insurance"
 
Jörn Dunkel, Humboldt University of Berlin - Diploma Thesis in Mathematics
"Effiziente Monte-Carlo-Methoden für konvexe Risikomaße (Efficient Monte-Carlo Simulations for convex risk-values)"
 
Maike Stritt, University of Ulm - Diploma Thesis in Mathematics
"Aktuarielle Analyse der Ausscheideordnungen in der betrieblichen Altersversorgung (Actuarial Analysis of decrement tables in employee benefit schemes)"
 
ITALY
 
Federico Lama, Università degli Studi di Roma
"Il controllo della gestione finanziaria nei fondi pensione"
 
Massimo Longinotti, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - Facoltà di Scienze Bancarie e Assicurative
"Il Solvency II ed il Controllo della Stabilità d'Impresa nelle Assicurazioni Danni"
 
UNITED-KINGDOM
 
Linda Kozlowska, Cass Business School, City of London
"Modelling Extreme Values with reference to River Flooding"
 
Aris A. Galiotos, Heriot-Watt University / University of Edinburgh
"Stochastic Volatility Models with Jumps"
 
2000-2004
FRANCE
 
2000 - Daniel Descheemaekere et Bernard Perron
"Les événements naturels en France : étude du risque tempête pour une compagnie d'assurance"
 
2001 - Aurélie Gaumet
"Construction de tables d'expérience pour l'entrée et le maintien en incapacité"
 
2001 - David Le Page
"Modélisation du risque de défaut : une approche intensité"
 
2002 - Olivier Belguise
"Tempêtes : Etude des dépendances entre les branches auto et incendie avec la théorie des copulas"
 
2002 - Frank Bien
"Essais en économie de la santé et assurance"
 
2003 - Hélène De Cayeux-Denis et Guillaume Autier, ENSAE - Commission de Contrôle des Assurances
"Garanties implicites dans les contrats d'assurance-vie en euro"
 
2003 - Pauline Barrieu, London School of Economics
"Produits dérivés météorologiques et environnement"
 
2004 - Karim Cheikh Benani
"Mesures de risque de marché et préférabilité universelle"
 
2004 - Olivier Le Courtois
"Impact des évènements informatifs sur l'activité financière des entreprises"
 
GERMANY
 
2002 - Johanna I. Gaier
"Asymptotische Ruinwahrscheinlichkeit und optimale Investition für einen Versicherer"
 
2003 - Alexander Kling
"Analyse und Bewertung der Beitragsfreistellungsoptionen bei Riester - Investmentfonds - Sparplänen"
 
2003 - Andreas Reuß
"Statistische Prognose zum Stornoverhalten von Kraftfahrzeug-Versicherungsnehmern in Deutschland" 
(Statistical Prediction of Cancellation Behaviour among Holders of Motor Insurance Contracts in Germany)
 
2003 - Claudia Garschhammer
"Ein stochastisches Modell zur Ertragsoptimierung eines Sachversicherers"
 
2004 - Mr Florian Helms
"Estimating LTC Premiums using GEE's for Pseudo-Values"
 
2004 - Mr Gregor Mummenhoff
"Evaluation of insurance risks by means of the equivalent value principle"
 
ITALY
 
2000 - Roberto Malattia
"Procedimenti ricorsivi per valutazioni su sistemi Bonus-Malus con franchigia e non"
 
2000 - Tiziana Frassinesi
"Modelli per la rappresentazione del comportamento fraudolento nei rapporti assicurativi"
 
2001 - Cristiano Cimpanelli
"Index Linked, soluzioni assicurative alla rischiosità del mercato azionario"
 
2001 - Simona Parise
"La valutazione dell' embedded value in una compagnia di riassicurazione sulla vita"
 
2002 - Laura Malgieri
"Particolari applicazioni nelle assicurazioni dei rischi catastrofali"
 
2002 - Stefano Calcina
"Modelli con eterogeneità per la tariffazione in base all’esperienza"
 
2002 - Chiara Parrini
"Il criterio della probabilità di rovina come strumento di gestione del rischio: modelli classici e nuove tecniche finanziarie"
 
2002 - Fabrizio Miola
"Aspetti attuariali degli standard contabili internazionali per le assicurazioni vita"
 
2003 - Michela Berrichillo
"Effetto della Riassicurazione tradizionale e finanziaria sul livello di solvibilità di una compagnia di assicurazione danni"
 
2003 - Ivana Di Dio
"Verso standard contabili internazionali per le assicurazioni vita. Aspetti attuariali"
 
2003 - Valentina Tulli
"L’influenza dei test genetici sull’underwriting dell’assicurazione vita"
 
2004 - Sara CASTELLI
"Extreme value theory ed una sua applicazione nel campo dell’assicurazione incendio"
 
2004 - Francesco MAGGINA
"Politiche riassicurative: la convenienza ai diversi trattati di riassicurazione"
 
2004 - Marta SCOTTI
"Tariffe Bonus-Malus per l’RC Auto e gli effetti sul livello di solvibilità"
 
UNITED-KINGDOM
 
2003 - Miss Jennifer Sharon Griffith
"A model for the cost of pooling scheme for genetic information and critical illness Insurance"
 
2003 - Miss Maria Charalambous
"Modelling mortality by the age and year of death"
 
2004 - Enrico Biffis
"New Accounting Standards : The Fair Value of Life Insurance Liabilities"
 
2004 - Pavel Huerta Uribe
"Lookback Endowment Assurance for Mutual Fund Investment"
 
2004 - Yew Khuen Yoon
"Modelling Operationnal Risk in Financial Institutions using Bayesian Networks"