Actuarial Awards & Scholarship

SCOR’s annual Actuarial Awards have been rewarding actuarial research in several countries for more than 25 years. As of 2024, the awards are complemented in the UK by a university scholarship.

Social Block

Prix Actuariat 2022
Body

A strong ambition

These prizes and scholarship program are designed to promote the development of actuarial science, to encourage research in this field, and to contribute to the improvement of risk knowledge and management. The SCOR Actuarial Awards are recognized in the insurance and reinsurance industries as a mark of excellence. 
 
 

.
How to enter the Actuarial awards / Apply for the UK scholarship
Accordion

SCOR organise chaque année un prix de l'actuariat destiné à promouvoir et à encourager la recherche en science actuarielle et en gestion du risque. Ce concours s'adresse aux étudiants en actuariat, docteurs et doctorants issus d'écoles ou d'universités françaises et belges. Il récompensera toute étude riche en idées, méthodes ou projets innovants ayant des applications potentielles dans la gestion du risque. La participation à ce concours suppose l'acceptation implicite des participants aux articles du présent règlement. Le sujet est laissé au choix du candidat tout en respectant le contexte comme mentionné ci-dessus.

 

Qui peut participer ? 

Ce concours s'adresse aux étudiants en actuariat, docteurs et doctorants issus d'écoles ou d'universités françaises et belges. Seuls les travaux qui n’ont pas été primés dans le cadre d’un autre prix et qui ont reçu la mention « publiable » par l’Institut des Actuaires peuvent concourir au Prix SCOR

 

Prix des jeunes actuaires

Peuvent être présentés les travaux rédigés en français ou en anglais - sous réserve d'un résumé substantiel (4 pages) en français - dans le cadre d'une soutenance d'un diplôme d'actuaire reconnu par l'Institut des Actuaires en France ou par l'Association Royale des Actuaires Belges. Ils devront avoir été soutenus entre le 14 juin 2023 et le 28 juin 2024.
 
 
Prix des jeunes docteurs

Peuvent être présentés les travaux rédigés en français ou en anglais - sous réserve d'un résumé substantiel (4 pages) en français, dans le cadre d'une soutenance de thèse de doctorat dont le sujet développé s'inscrit dans une préoccupation de gestion du risque, qu'il soit de nature économique, financière ou assurantielle. La thèse devra avoir été soutenue entre le 14 juin 2023 et le 28 juin 2024.

Sont exclues de ce concours les personnes accueillies par SCOR ou par l’Institut des Actuaires dans le cadre de leurs travaux.
 

Comment remettre son offre ?

 
Les offres, envoyées par le responsable de formation ou le responsable de thèse, se font uniquement par email à l'adresse mail suivante (en format pdf) : prixactuariat2024@scor.com 


Les travaux seront accompagnés d'un résumé ou d'un extrait rendant compte de façon explicite du sujet traité et des éléments de réponse apportés. Ils seront envoyés sous format électronique. Les coordonnées du candidat devront absolument être mentionnées.

Les thèses devront être envoyées avec le rapport de soutenance ainsi qu'un document de quelques pages qui exposera les applications potentielles futures découlant des théories développées. Sources et bibliographie devront être indiquées.

 

Ainsi, en présentant son travail au jury du Prix de l’Actuariat, le candidat s’engage à accepter les obligations suivantes dès lors qu’il serait désigné comme lauréat :

  1. Accepter le cadre général du déroulement du prix et le caractère souverain des décisions du jury.
  2. Attester que son mémoire/sa thèse n’a pas été primé dans le cadre d’un autre prix (ne sont pas concernés les prix académiques, ni les mentions spéciales).
  3. Attester que son mémoire/sa thèse a reçu(e) la mention « publiable » par l’Institut des Actuaires, mais n’a pas encore été publié(e), les lauréats consentant à SCOR l'exclusivité sur la première publication.
  4. Accorder un entretien pour publication à un organe de la presse économique ou spécialisée afin d’exposer ses orientations de recherche et ses conclusions. Des extraits de cet entretien pourront être repris par SCOR dans sa communication interne et externe.
  5. Rédiger une synthèse de sa recherche sous forme d’article pour publication dans un document officiel de l’Institut des Actuaires.
  6. Réserver à SCOR et/ou à l’Institut des Actuaires la faculté de publier sous forme de livre le travail primé.
  7. Présenter, lors d’une conférence scientifique ou du Congrès annuel de l’Institut des Actuaires, un thème de réflexion connexe à ses recherches.
  8. Le cas échéant, donner, à l’invitation de SCOR, une conférence devant un public d’actuaires du Groupe afin de les informer de l’objet et des conclusions de sa recherche.

 

Les dates clés

Les travaux du concours 2024 devront être remis au plus tard le 12 juillet 2024.



Le jury

Le jury est composé de membres de l'enseignement supérieur et de professionnels de l'assurance, de la réassurance ou de la finance qui s'engagent à respecter la confidentialité des données contenues dans les travaux soumis.

Les prix pour 2024 seront décernés en décembre 2024.

Prix des jeunes actuaires : 15 000 € *
Prix des jeunes docteurs : 20 000 € *

L'attribution de ces prix se fait sur la base des principaux critères suivants :

  • Son caractère innovateur
  • La pertinence des modèles utilisés
  • Son degré d'approfondissement et de réflexion.
  • L'intérêt professionnel de l'étude
  • Ses applications pratiques

SCOR se réserve le droit de publier, ou de mettre en ligne sur son site, les études primées. En contrepartie, les lauréats consentent à SCOR l'exclusivité sur la première publication. Tout complément d'information peut être obtenu auprès de Laure Larrue au 01-58-44-72-42.

 

Ausschreibung

 

Der Rückversicherungskonzern SCOR, eines der weltweit führenden Unternehmen dieser Branche, stiftet im Jahre 2024 den deutschen SCOR-Preis für Aktuarwissenschaften in Verbindung mit der Universität Ulm.

Die SCOR in Deutschland verleiht diesen Preis für hervorragende Arbeiten zur Förderung des aktuarwissenschaftlichen Nachwuchses. In Zusammenarbeit mit der Universität Ulm werden Arbeiten prämiert, die sich mit relevanten aktuarwissenschaftlichen Themen in der Personen- und Sachversicherung beschäftigen. 

Mit der Abgabe seiner Arbeit akzeptiert der/die Teilnehmer/in die nachstehenden Bedingungen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

 

Teilnahmebedingungen

 

1 - Teilnehmer

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die sich im Rahmen ihrer Ausbildung oder ihrer wissenschaftlichen bzw. beruflichen Tätigkeit mit Themen befassen, die einen aktuarwissenschaftlichen Bezug besitzen. Mitarbeiter/innen der SCOR oder ihrer Tochtergesellschaften sind von der Teilnahme ausgeschlossen, ebenso frühere Preisträger/innen des SCOR-Preises für Aktuarwissenschaften sowie die Empfänger eines Stipendiums des Schweizer SCOR-Preises.

 

2 - Gegenstand

Es können aktuelle Arbeiten (Bachelor-, Masterarbeiten, Dissertationen sowie Artikel in Alleinautorenschaft) eingereicht werden, die sich mit aktuarwissenschaftlichen Fragestellungen beschäftigen und in deutscher oder englischer Sprache an einer Universität / Hochschule in Deutschland, Österreich oder der Schweiz geschrieben worden sind. 
Die eingereichten Arbeiten dürfen (ganz oder in Teilen) keinem weiteren Ausschreibungsverfahren vorliegen oder bereits mit einem Preis ausgezeichnet worden sein (zulässig ist die Auszeichnung von Teilen der Arbeit mit einem Best Paper Award bei einer Konferenz).

 

3 - Teilnahmeverfahren

Arbeiten müssen in elektronischer Form (pdf) eingereicht werden. Sollten einzelne Teile der Arbeit bereits mit einem Preis ausgezeichnet worden sein (z.B. Best Paper Award bei einer Konferenz), so muss dies bei der Einreichung angegeben werden. Außerdem muss eine Zusammenfassung von drei bis fünf Seiten (auf Deutsch) in elektronischer Form eingereicht werden, in der die untersuchte Problemstellung und die gewonnenen Erkenntnisse dargestellt werden (hierfür ist die WORD-Vorlage zu verwenden, die unter https://www.uni-ulm.de/mawi/ivw/institut/scor-preis/ausschreibung/ zur Verfügung steht). Zusätzlich wird ein formloses Gutachten eines an einer Hochschule tätigen Professors verlangt. 

 

4 - Abgabe

Die Arbeiten, die Zusammenfassung und die zugehörigen Gutachten müssen spätestens bis zum 15. Juli 2024 (Datum des Poststempels) unter Angabe des Absenders (mit Postanschrift) an die folgende Adresse gesandt werden:

Herrn Dr. Stefan Schelling
Universität Ulm, Institut für Versicherungswissenschaften
89069 Ulm, Germany

oder als E-Mail an: mawi.ivw@uni-ulm.de

 

5 - Preis

Es werden Preise im Gesamtwert von € 12.000 vergeben:
1. Preis € 6.000
2. Preis € 4.000
3. Preis € 2.000

 

6 - Schirmherren des Preises

Prof. Dr. Michael Weber
Präsident der Universität Ulm

 

7 - Jury

Eingereichte Arbeiten werden von einer Jury beurteilt, die nach gemeinsamer Beratung über die Vergabe der Preise entscheidet.

Mitglieder der Jury sind:

Geschäftsführender Sekretär :
Dr. Stefan Schelling
Universität Ulm

Prof. Dr. Hansjörg Albrecher
Universität Lausanne

Prof. Dr. Christian Furrer
Universität Kopenhagen (Follower Mogens Steffensen)

Dr. Markus Hofmann

Wolfgang Schanz
Head of Central Pricing, SCOR

Uwe Ludka
Vorstandsvorsitzender, Itzehoer Versicherungen

Dr. Michael Renz
Aufsichtsratsvorsitzender, Protektor Lebensversicherung

Dr. Martin Zsohar


Die Preisträger müssen eine englischsprachige Zusammenfassung zur Veröffentlichung auf den Internet-Seiten von SCOR erstellen. Die SCOR in Deutschland behält sich das Recht vor, die Zusammenfassungen der eingereichten Arbeiten in geeigneter Form zu veröffentlichen.

Mit einem SCOR-Preis ausgezeichnete Arbeiten sind besonders willkommen beim European Actuarial Journal. Mit dem Einverständnis des Preisträgers wird eine solche Arbeit – bei positiver Begutachtung durch die anonymen Referees – zur Veröffentlichung auf dem Springer Link sowie im nächsten Heft der Zeitschrift vorgesehen.

SCOR, primo riassicuratore francese ed uno dei leaders mondiali del settore, per incoraggiare gli studenti ad indirizzare le loro ricerche verso i temi dell'assicurazione e della riassicurazione promuove un premio per Tesi di Laurea.

La partecipazione al concorso comporta l'accettazione di quanto contenuto nel presente regolamento. Il giudizio della Giuria non è sindacabile ed è escluso il ricorso a giudizi di qualsiasi ordine e grado. SCOR si riserva il diritto di pubblicare in forma appropriata le tesi di laurea premiate. A questo fine i vincitori rilasceranno apposita dichiarazione scritta all'atto della premiazione

Objective of the Awards

These prizes are designed to promote actuarial science, to develop and encourage research in this field and to contribute to the improvement of risk knowledge and management.

The Jury

The jury is composed of academics and insurance professionals.

How to participate

All graduates in Actuarial Sciences from an Italian University after September 1st, 2023, with a final result not below 100/110, can participate.

There is no preset subject matter requirement.

The winning papers are selected using criteria including an excellent command of actuarial concepts, high-quality analysis instruments, subjects that could have a practical application in insurance or reinsurance or finance, innovative subjects.

The two best papers are rewarded with €2,000.

The format for submission is described in the attached regulations.

Based on their research and under their own name, candidates must write a scientific article, which will be published by SCOR as part of its SCOR Papers collection in the two months following the announcement of the winners.

Key dates

All papers should be submitted by October 31st, 2024.

All papers will be judged, and two prizes will be announced in December 2024.

 

Modalita' di Partecipazione

La partecipazione al premio è aperta a studenti in possesso di laurea specialistica quinquennale in materie assicurative, di Università aventi sede in Italia, laureati successivamente al 1° settembre 2023 con punteggio non inferiore a 100/110.

Giuria

La giuria, composta da docenti universitari e professionisti dell'assicurazione o della riassicurazione, deciderà a maggioranza in base alla validità scientifica ed all'originalità delle tesi di laurea pervenute.

Tema

Il tema è lasciato a scelta del candidato su argomenti attinenti l'assicurazione e la riassicurazione.

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro il 31 ottobre 2024, al seguente indirizzo e-mail : IT-premio-attuariato@scor.com

Potete scaricare qui il modulo da compilare - grazie

I documenti da presentare sono i seguenti

  • curriculum vitae corredato di fototesssera
  • copia del certificato di Laurea o autocertificazione sostitutiva specificante la votazione ottenuta.
  • copia domanda di partecipazione
  • tesi di Laurea ed ogni altra documentazione che il candidato ritenga utile presentare ai fini dell’assegnazione del Premio
  • riassunto da tre a cinque pagine in cui siano contenuti la problematica della ricerca ed i riferimenti bibliografici

La tesi di laurea ed il riassunto dovranno essere inviati su formato elettronico compatibile con sistema Windows 7, Office 2013, ovvero formati XLSX , DOCX (word) , PDF , TIFF , ZIP

I vincitori, in base alle loro ricerche e a proprio nome, potranno essere chiamati a redigere un articolo scientifico che verrà pubblicato dalla SCOR nel corso dell’anno successivo la proclamazione dei vincitori.

Conferimento dei Premi

L'assegnazione dei Premi e l'esito finale di tutti i lavori presentati saranno resi noti nel mese di dicembre 2024 mediante posta elettronica, o con altro mezzo, inviato a ciascun partecipante.

Premi

Alle 2 tesi di laurea prescelte dalla giuria saranno assegnati premi del valore di € 2.000 ciascuno. La consegna dei premi avrà luogo entro la fine dell’anno 2024 (le modalità saranno comunicate successivamente).

Per informazioni

SCOR Italia - Via della Moscova, 3 - 20121 Milano
Tel. 02-65 59 10 00 Fax 02- 29 00 46 50 e-mail IT-premio-attuariato@scor.com

El próximo Premio Actuarial SCOR para España y Portugal tendrá lugar en 2025

En 2025, SCOR organizará junto al Instituto de Actuarios Españoles, al Instituto dos Actuários Portugueses, al Col.legi d'Actuaris de Catalunya y al Colegio de Actuarios del País Vasco, y por sexta vez en la Península Ibérica, un premio actuarial destinado a promover y fomentar la investigación en ciencias actuariales y en gestión de riesgos.

Recompensará todo estudio rico en ideas, que muestre métodos o proyectos innovadores con aplicaciones potenciales en la gestión de riesgos.

La participación en este concurso supone la aceptación implícita, por parte de los participantes, de los artículos del presente reglamento.

El tema tratado se deja a la discreción del candidato siempre que respete el contexto mencionado a continuación.

¿Quién puede participar?

Este concurso se dirige a estudiantes de postgrado en ciencias actuariales, así como actuarios, doctores o doctorandos, que provengan de escuelas o universidades reconocidas por los Colegios de Actuarios oficiales de España o Portugal.

Contenido

Pueden presentarse trabajos, redactados en lengua española, portuguesa o inglesa, acompañados de un resumen ejecutivo (4 páginas) en cualquiera de los idiomas mencionados.

Estos trabajos deberán desarrollar temas relacionados con la gestión de riesgos, sea en su aspecto económico, financiero o de seguros.

Se excluye de este concurso toda persona que trabaje directa o indirectamente con SCOR o en cualquier Instituto de Actuarios oficial de la Península Ibérica.

¿Cómo hacer llegar su candidatura?

Las propuestas pueden enviarse de la siguiente manera:

  • Por correo postal, en copia encuadernada, a la dirección:
    SCOR SE, Sucursal en España
    Paseo de la Castellana 135, Pl. 9, 28046 Madrid
  • y
  • Por correo electrónico, en formato PDF, a la siguiente dirección:
    es@scor.com

Los trabajos deberán ir acompañados de un resumen ejecutivo o extracto que muestre de forma explícita el tema tratado y los elementos de respuesta aportados.

Se enviará en formato electrónico y en formato papel, indicando como referencia “Premio Actuarial SCOR para España y Portugal”.

Deberán citarse las fuentes y bibliografía correspondientes.

Es obligatorio que se detallen los datos personales del autor.

El Jurado

El Jurado está compuesto por actuarios profesores de la enseñanza superior, y profesionales del seguro, reaseguro y/o sector financiero, que se comprometen a respetar la confidencialidad de los datos que contengan los trabajos presentados. 

Premio y criterios de su otorgación:

Dotación económica: 4.000 € para el primer premio y 2.000 € para el premio finalista.

Se atribuye el premio en función de los siguientes criterios principales:

  • Su carácter innovador
  • La pertinencia de los modelos utilizados
  • El grado de reflexión y profundidad del trabajo
  • El interés profesional del estudio
  • Sus aplicaciones prácticas

SCOR se reserva el derecho de publicar o de subir a su sitio internet los trabajos premiados. Los laureados ceden a SCOR la exclusividad de la primera publicación.

 

* * *

 

O próximo Prémio Atuarial SCOR para Espanha e Portugal terá lugar em 2025

Em 2025, a SCOR organizará em conjunto com o Instituto dos Atuários Espanhóis, o Instituto dos Atuários Portugueses, o Col.legi d'Actuaris de Catalunya e o Colégio de Atuários do País Basco, e pela sexta vez na Península Ibérica, um prémio atuarial destinado a promover e incentivar a investigação em ciências atuariais e gestão de riscos.

Recompensará qualquer estudo rico em ideias, mostrando métodos inovadores ou projetos com potenciais aplicações na gestão de riscos.

A participação neste concurso implica a aceitação implícita, por parte dos participantes, dos artigos deste regulamento.

O tema discutido fica ao critério do candidato, desde que respeite o contexto mencionado abaixo.

Quem pode participar?

Este concurso destina-se a estudantes de pós-graduação em ciências atuariais, bem como atuários, médicos ou estudantes de doutoramento, provenientes de escolas ou universidades reconhecidas pelos Colégios Atuários oficiais de Espanha ou Portugal.

Conteúdo

Os artigos podem ser submetidos, escritos em espanhol, português ou inglês, acompanhados de um resumo executivo (4 páginas) em qualquer uma das línguas mencionadas.

Estes trabalhos devem desenvolver temas relacionados com a gestão de riscos, seja na sua vertente económica, financeira ou seguradora.

Está excluída deste concurso qualquer pessoa que trabalhe, direta ou indiretamente, com a SCOR ou em qualquer Instituto Oficial de Atuários da Península Ibérica.

Como submeter a sua candidatura?

As propostas podem ser apresentadas da seguinte forma:

  • Por correio, em cópia encadernada, para o endereço:
    SCOR SE, Sucursal em Espanha
    Paseo de la Castellana 135, Pl. 9, 28046 Madrid
  • e ainda
  • Por e-mail, em formato PDF, para o seguinte endereço:
    es@scor.com

Os artigos devem ser acompanhados de um resumo executivo ou de um extrato que mostre explicitamente o tema abordado e os elementos de resposta fornecidos.

Será enviado em formato eletrónico e papel, indicando como referência o "Prémio Atuarial SCOR para Espanha e Portugal".

As fontes e bibliografia correspondentes devem ser citadas.

É obrigatório que os dados pessoais do autor sejam detalhados.

O Júri

O Júri é composto por atuários docentes do ensino superior e profissionais do sector segurador, resseguro e/ou financeiro, que se comprometem a respeitar a confidencialidade dos dados contidos nos trabalhos apresentados. 

Prémios e critérios de atribuição:

Dotação económica: 4.000€ para o primeiro prémio e 2.000€ para o prémio finalista.

O prémio baseia-se nos seguintes critérios principais:

  • O seu carácter inovador
  • A relevância dos modelos utilizados
  • O grau de reflexão e profundidade do trabalho
  • O interesse profissional do estudo
  • As suas aplicações práticas

A SCOR reserva-se o direito de publicar na sua website os trabalhos vencedores. Os laureados concedem à SCOR a exclusividade da primeira publicação.

The Swedish Actuarial Prize is jointly organized by SCOR Sweden Re and the Swedish Actuarial Association (SAF). The prize is sponsored by SCOR Sweden Re, which also hosts the award ceremony. To consider the entries, SAF appoints a scientific committee consisting of SAF members, academics from Stockholm University, and potentially other suitable scientists.

Participation

All actuaries from Swedish universities can take part, but the application must be based on their university thesis as part of their degree, or on similar research work.

Jury and Prize

The scientific committee is the jury. The prize is 25,000 SEK.

Thesis Submission

At the beginning of the year, the scientific committee contacts all potential candidates and recommends that they participate by sending their research work to the committee. Potential candidates are all actuaries who have delivered their university thesis over the past three years, and who the university has confirmed to be at the appropriate level as part of their degree.

Key Dates

The next application deadline is June 30, 2024. The winners will be announced and the awards presented at the SCOR Sweden Re Nordic Life Insurance Conference in October 2024. For questions or further information, please contact Svein Børre Solvang (borre.solvang@swedenre.se).

Objective

The main objectives of the competition are to encourage research and development, contribute to the improvement of risk knowledge and management, and encourage innovation in actuarial science. Open to MSc and PhD students, the prize is awarded to a student who generates innovative ideas and concepts, and demonstrates a thorough grasp and understanding of the subject matter.

Participation

Participation is limited to MSc or PhD students who have finished a thesis in actuarial science, risk management, or natural catastrophe modelling, at a Swiss university. The winning thesis is selected using criteria that demonstrate an excellent command of actuarial or modelling concepts, high quality analysis, practical applications in insurance, reinsurance or finance, and innovative subjects. The thesis must be based on the student’s own research and under their own name. The winning thesis may be published by SCOR as part of its SCOR papers collection.

Jury and Prize

The jury is comprised of academics and insurance professionals. The prize is between CHF2’500 and CHF5’000.

Thesis Submission

The thesis must be submitted in electronic format and in English, to Philipp Arbenz (parbenz@scor.com).

Key Dates

The next application deadline is Friday, 28 June 2024, and the winners will be announced on Thursday, 3 October 2024. For questions or further information, please contact Philipp Arbenz.

SCOR has a long history of nurturing actuarial talent. The Group’s annual Actuarial Awards have been rewarding actuarial research in several countries for more than 25 years. As of 2024, SCOR London has decided to invest in the career development of budding actuaries at an earlier stage, by providing financial support to eligible actuarial undergraduates through a corporate scholarship.

Full details, including eligibility criteria and application details, in the brochure below.


 

Library of actuarial awards since 2000
Accordion

FRANCE

Antoine Heranval
Contributions des données de l’assurance à l’étude des risques naturels (thèse)
(Contribution of insurance data to the study of natural risks)

Mulah Moriah
Mesure et mitigation des biais : vers une tarification non-vie réellement équitable (mémoire)
(Measuring and mitigating bias: towards genuinely fair non-life pricing)

 

GERMANY

Dr. Simon Pojer
Analysis of risk models driven by certain Poisson cluster processes

Dr. Philipp Aigner
Essays on the Scenario-based Measurement of Financial Risks

Laura Bader
Modellierung von Übergangswahrscheinlichkeiten für Storno und Beitragsfreistellung
(Modelling of transition probabilities for lapse and waiver of premium)
 

ITALY

Saverio Belvedere
Modelling Cybersecurity Insurance 

Valentina Caliri
Modelli di Markov per la valutazione del rischio di ondate di calore: un case-study in condizioni di dipendenza estrema
(Markov models for heat wave risk assessment: a case-study under extreme dependency conditions)
 

SPAIN & PORTUGAL

Roberto Carcache-Flores and Abraham Hernández-Pacheco
Mitigating Flood Risk with CAT Bonds: A New Orleans case Study

Carmen Boado-Penas, Julia Eisenberg, Sule Sahin and Georges Tzougas
Social Risk Management during the First stage of a Pandemic: Application to COVID-19


SWEDEN

Asmir Prepic
Application and Comparison of Machine Learning and Traditional Methods to Insurance Pricing in Scarce Data Environments
 

SWITZERLAND

Thom van Rijn
Pandemics, Wars and More: How to Correct for Singular Events in Mortality Forecasting Models

FRANCE
 
Claire Mouminoux
Prix du jeune docteur (thèse) : "Behavioral Biases and Strategies of Insurance Market Players." EN
 
Thomas Poinsignon
Prix du jeune actuaire (mémoire) : "Processus de tarification Non-Vie sur des données chiffrées & anonymisées" FR
 
 

GERMANY

 

Manuel Matthias Rach
“Utility Maximization in an Investment Pool” EN

 

Fabienne Sebralla
"Evaluation eines Gesundheitsprogramms in der Krankenversicherung mittels Propensity-Score-Matching" DE

 

Gabriela Angela Zeller
"Hawkes Processes in Insurance: Risk Modelling and Optimal Investment” EN

 

 

ITALY

 

Alberto Bettini
"Reverse sensitivity analysis and application to insurance" IT

 

Johannes Schoenenwald
"Modelli Proxy per la determinazione di requisiti di Capitale secondo Solvency II" IT

 

 

SWEDEN

 

Maryna Lundgren
“Modelling of Expenses in Solvency 2”

 

 

UNITED KINGDOM
 
Vaishno Devi Makam
"Sensitivity Analysis A weighting approach for ranking the order of model inputs." EN
FRANCE
Sarah Kaakai
"New paradigms in heterogeneous population dynamics: Pathwise modeling, Aggregation, and Empirical evidence" EN
 
Rémi Gauville
"Projection du ratio de solvabilité : des méthodes de machine learning pour contourner les contraintes opérationnelles de la méthode des SdS" FR  
 
Isaac Haik
"Text mining et reconnaissance d’écriture appliqués à l’assurance" FR  
 
 
GERMANY
Markus Binder
"Foundations of modern regression analysis and application to the analysis of telematics data" DE  
 
Arian Cani
"Reinsurance and dividend problems in insurance" EN
 
Markus Haas
"Peer-to-Peer Versicherung im Lichte der Verhaltensökonomik - Simulationsstudie am Beispiel von Friendsurance" DE
 
 
ITALY
Francesco Della Corte
"Il Life Underwriting Risk e l’utile demografico: un’analisi stocastica comparativa tra i principi local GAAP e la Market Consistent Valuation" IT
Life Underwriting Risk and the profits linked to demographic changes: a comparative stochastic analysis between Local GAAP and Market Consistent Valuation
 
Nicole Sbisà
"La valutazione dei contratti assicurativi secondo IFRS 17 e confronto con Solvency II" IT
The evaluation of insurance policies under IFRS 17 and a comparison with Solvency II
 
 
SINGAPORE
Martin Eling and Kwangmin Jung
"Risk aggregation in non-life insurance : Standard models vs internal models" EN
 
 
SPAIN & PORTUGAL
Inmaculada Peña Sánchez
"Tarificación de microseguros: una aplicación del modelo Tweedie"
Micro Insurance Pricing: an application of the Tweedie model
Abstract (English) Thesis (Spanish) 
 
Jorge Segura Gisbert, José Antonio Alvarez Jareño, José Pavía Miralles and Patricia García Torres 
"Detección del riesgo de fuga de clientes de una entidad aseguradora mediante algoritmos de machine learning"
Lapse risk detection in a life insurance company based on machine learning algorithms
Abstract (English) Dissertation (Spanish) 
 
 
SWEDEN
Masar Al-Mosawi
"An Extension of Generalized Linear Models for dependent frequency and severity" (presentation) EN

 

UK
Michael McCrea 
"A Conceptual Model for Pricing Health and Life Insurance Using Wearable Technology" EN
 

Peter Watson
"A graph theoretic approach to the derivation of property loss curves from first principles" EN
FRANCE
 
Said Khalil
"Mesures de risque multivariées et applications en science actuarielle"  Thèse - FR
 
Jennifer Pariente
"La modélisation du risque géographique en assurance habitation"  Mémoire - FR
 
Julien Vedani
"Conceptualisation et Mise en Œuvre du processus Own Risk and Solvency Assessment pour l’Assurance Vie"  Thèse - FR
 
GERMANY
 
Anton Forstner
"Bavarian Additiv - Eine Erweiterung des additiven Reservierungsverfahrens um den Zusammenhang zwischen Paid und Incurred" DE
 
Jan Natolski
"Mathematische Fundierung und Analyse replizierender Portfolios in der deutschen Lebensversicherung" DE
 
Karen Tanja Rödel
"Analysis of Solvency Capital on a Multi-Year Basis" EN
 
 
ITALY
 
Francesca Giorgolo
"Extreme value theory: statistical estimates and actuarial evaluations for seismic risk in Italy" EN   
 
Maria-Magdalena Magurean
"Extrapolation Methods of the Term Structure of Interest Rates under Solvency II" EN   
 
 
UNITED KINGDOM
 
Pengziwei Luo
"Credibility balanced Bias vs. Instability trade-off within Double Chain Ladder" EN
 
 
 
SWEDEN
 
Magnus Carlehed
"Aggregation of capital requirements in Solvency II standard formula" (presentation) EN
FRANCE
 
Alexandre Boumezoued
Prix du jeune docteur (thèse) : "Approches micro-macro des dynamiques de populations hétérogènes structurées par âge. Application aux processus auto-excitants et à la démographie" FR
 
Samir Itji
Prix du jeune actuaire (mémoire) : "Prévoyance collective : Les provisions d’égalisation contractuelles en normes prudentielles Solvabilité 2" FR
 
 
GERMANY
 
Maria Kiseleva
"Analyse eines zweistufigen, regionalen Clusteralgorithmus am Beispiel der Verbundenen Wohngebäudeversicherung" DE
 
Daniele Selch
"Ein multivariater Cox Prozess Sprüngen und seine Anwendung i nm diter zaekittugaleriicehlleenn Modellbildung" DE
 
Jochen Wieland
"Product Design and Capital Efficiency in Participating Life Insurance under Risk Based Solvency Frameworks" DE
 
ITALY
 
Edoardo Glauco Luini
"La determinazione del requisito di capitale del Non-Life Underwriting Risk mediante l’approccio USP" IT 

Marco Tumia
"Il processo FLAOR in una compagnia vita di ramo III: proiezione di bilancio e analisi di scenario" IT
 
 
SWEDEN
 
Tove Brickner
"Prissättning av delkaskoförsäkring - en metodjämförelse" SE
 
 
UNITED KINGDOM
 
Valentin Erismann 
"Confidence Intervals for Extreme Quantile Estimates using Extreme Value Theory" EN 

Chen Yongqing 
"Joint Mortality Modelling and Projection of six Subpopulations in the UK under a 2-tier Coherent Framework" EN
 
FRANCE
 
Pierre-Olivier Goffard (Aix-Marseille Université, ISFA)
 
Laura Cohen & Dulcy Joyce Gninghaye (ENSAE)
Prix du jeune actuaire (mémoire) : Modélisation du risque gel en France (3.83 Mo)
 
GERMANY
 
Andreas Johannes Niemeyer
"Risk management and regulatory aspects of life insurance companies with a special focus on disability insurance"
(No PDF associated)
 
Jonas Hirz
 
Lukas Josef Hahn
 
ITALY
 
Alessandro Ricotta
 
Riva Andrea
 
SWEDEN
 
Anna Flodström
 
UNITED KINGDOM
 
Brian Brady
 
Cho Yeung Chan
 
ASIA
 
FRANCE
 
Erwan Koch (ISFA)
 
Sandrine Mouret - Sylvain Detroulleau (ENSAE)
 
GERMANY
 
Sebastian Happ
 
Otto Kähm
 
Stefan Schelling
 
ITALY
 
Renzo Cermanati
 
Carmine Antonio Pirozzi
 
SPAIN
 
Manuel Ventura & Carlos Vidal-Melia
 
Juan Guillermo Rusinque
 
Juan Espejo Fernández
SWEDEN
 
Johan Dellner
 
UNITED KINGDOM
 
Xinrong Li
 
Luiz Bueno
 
FRANCE
 
Sébastien De Valeriola, Université Catholique de Louvain
 
Hervé Fraysse, ISUP
 
Xavier Milhaud, ISFA
 
GERMANY
 
Tobias Burkhart, Universität Ulm
 
Annika Gauß, Universität München
 
Franz Hubert Ramsauer, Universität München
 
ITALY
 
Andrea Lattuada, Catholic University of the Sacred Heart, Milan
 
Artur Vittori Manukian, Trieste University
 
SINGAPORE
 
Alex Huynh, Bridget Browne, Aaron Bruhn, Australian National University, Canberra, Australia
 
UNITED KINGDOM
 
Hang Ping Cher, City University London
 
Chariya Rungruangpatanakul, City University London
 
FRANCE
 
Adrien Suru, l’Ecole Centrale de Paris, Université Paris Dauphine
 
Aymric Kamega, Université Claude Bernard Lyon 1
 
Christophe Dutang, I.S.F.A.
 
ITALY
 
Marco Longo, Universit`a degli Studi di Trieste
 
Mariangela Scorrano, Sacred Heart Catholic University of Milan
"Valutazione finanziaria in ipotesi di volatilita’ stocastica della polizza GMWB"
 
 
UNITED KINGDOM
 
Eva Richardson, Cass Business School at City University
 
Jia Cheng, MSc Actuarial Science
"The Cohort Effect in Cancer Incidence"
 
GERMANY
 
Daniel Geldner, Technical University of Munich
 
Jan-Philipp Schmidt
 
Marco Ehlscheid
 
SPAIN
 
Juan Casanovas Arbo, Universitat de Barcelona
 
Peter Diko Miguel Usabel, Universidad Carlos III de Madrid
 
FRANCE
 
Julie Gamonet (Prix jeunes actuaires), CEA 
 
Manuel Plisson (Prix jeunes docteurs), Université Paris Dauphine 
 
GERMANY
 
Frederik Ruez, University of Ulm
 
Ramona Maier, University of Tübingen
 
Wiltrud Weidner, University of Ulm
 
ITALY
 
Fabio Moraldi, Universita Cattolica del Sacro Cuore di Milano
 
Federico Guerreschi, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
 
UNITED KINGDOM
 
Tom Hoad, City University London
 
Jennifer Healy, Edinburgh’s Heriot Watt University
 
FRANCE
 
Bassem El-Hachem et Charles-Marie Delpuech, ENSAE 
 
Grégory Dekimpe, Université Catholique de Louvain
 
Rivo Randrianarivony, Université Claude Bernard - Lyon 1
 
GERMANY
 
Dipl.-Math. oec. Anja Bettina Blatter, Fakultät für Mathematik, Universität Karlsruhe (TH)
 
Dr. Stefan Pohl, Universität zu Köln
 
Gregor Svindland, Ludwig-Maximilians-Universität München
 
ITALY
 
Elena Pizzocaro, Universita Cattolica del Sacro Cuore di Milano
 
Erika ULRICH, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
 
FRANCE
 
Mathieu Rosenbaum, University of Paris Est
 
Blaise Bourgeois / Gwendal Pougnet, Centre for actuarial studies
 
Louis Margueritte / Jean-Baptiste Nessi, ENSAE
 
GERMANY
 
Daniel Bauer, University of Ulm
 
Martin Riesner, University of Ulm
 
ITALY
 
Loredana Conterno
 
Bruno Bui
 
UNITED KINGDOM
 
Dhruv Haria, City University London
 
Ken Su, City University London
 
FRANCE
 
Corinne Stoffel, Université Catholique de Louvain Institut des Sciences Actuarielles
Prix des jeunes actuaires
 
Arthur Charpentier, Katholieke Universiteit Leuven
Prix des jeunes docteurs
 
GERMANY
 
Nicolas Vogelpoth, Universität München
 
2. Preis, Jens Martin Dittmer, Universität Hamburg
 
2. Preis, Dominik Kortschak, Technische Universität Graz
 
2. Preis, Katharina Zaglauer, Universität Ulm
 
ITALY
 
Davide Canestraro, Universita' degli Studi di Firenze
 
Andrea Marelli, Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano
 
UNITED KINGDOM
 
Claire Dudley, Heriot-Watt University, Edinburgh
 
Hugo Borginho, Case Business School, City University, London
 
FRANCE
 
2000 - Daniel Descheemaekere et Bernard Perron
 
2001 - Aurélie Gaumet
 
2001 - David Le Page
 
2002 - Olivier Belguise
 
2002 - Frank Bien
 
2003 - Hélène De Cayeux-Denis et Guillaume Autier, ENSAE - Commission de Contrôle des Assurances
 
2003 - Pauline Barrieu, London School of Economics
 
2004 - Karim Cheikh Benani
 
2004 - Olivier Le Courtois
 
2005 - Stéphane Loisel, Université Lyon I
 
2005 - Antoine Delwarde, Université de Louvain
 
2005 - Pierre Vendé, ESSEC
 
GERMANY
 
2002 - Johanna I. Gaier
 
2003 - Alexander Kling
 
2003 - Andreas Reuß
 
2003 - Claudia Garschhammer
 
2004 - Mr Florian Helms
 
2004 - Mr Gregor Mummenhoff
 
2005 - Sandra Gaisser, University of Ulm - Diploma Thesis in Mathematics
 
2005 - Jörn Dunkel, Humboldt University of Berlin - Diploma Thesis in Mathematics
 
2005 - Maike Stritt, University of Ulm - Diploma Thesis in Mathematics
 
ITALY
 
2000 - Roberto Malattia
 
2000 - Tiziana Frassinesi
 
2001 - Cristiano Cimpanelli
 
2001 - Simona Parise
 
2002 - Laura Malgieri
 
2002 - Stefano Calcina
 
2002 - Chiara Parrini
 
2002 - Fabrizio Miola
 
2003 - Michela Berrichillo
 
2003 - Ivana Di Dio
 
2003 - Valentina Tulli
 
2004 - Sara CASTELLI
 
2004 - Francesco MAGGINA
 
2004 - Marta SCOTTI
 
2005 - Federico Lama, Università degli Studi di Roma
 
2005 - Massimo Longinotti, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - Facoltà di Scienze Bancarie e Assicurative
 
UNITED KINGDOM
 
2003 - Miss Jennifer Sharon Griffith
 
2003 - Miss Maria Charalambous
 
2004 - Enrico Biffis
 
2004 - Pavel Huerta Uribe
 
2004 - Yew Khuen Yoon
 
2005 - Linda Kozlowska, Cass Business School, City of London
"Modelling Extreme Values with reference to River Flooding"
https://www.scor.com/images/stories/pdf/library/actuarial-prize/2005_UK_LindaKozlowska.zip
 
2005 - Aris A. Galiotos, Heriot-Watt University / University of Edinburgh